PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBC с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBC с FTGC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. DBC is passively managed, while FTGC is actively managed. Over the past 10 years, DBC returned 9.10%/yr vs 7.77%/yr for FTGC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DBC charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.

Доходность

Сравнение доходности DBC и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 35.47%, что значительно выше, чем у FTGC с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции DBC превзошли акции FTGC по среднегодовой доходности: 9.10% против 7.77% соответственно.

DBC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.32%
С начала года
35.47%
6 месяцев
35.36%
1 год
45.90%
3 года*
15.09%
5 лет*
12.78%
10 лет*
9.10%

FTGC

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.63%
С начала года
27.15%
6 месяцев
26.06%
1 год
41.32%
3 года*
18.13%
5 лет*
13.08%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBC и FTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		35.47%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		27.15%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%

Correlation

The correlation between DBC and FTGC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.83

The correlation between DBC and FTGC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBAFTGC с FLLA

Доходность на риск

DBC vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBCFTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.66

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.43

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.54

5.25

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

17.39

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBC vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTGC равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBCFTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.66

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.82

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.24

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DBC и FTGC

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и FTGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBCFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-59.47%

-16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-7.91%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

-10.39%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-22.64%

-4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

-35.91%

-5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.64%

-4.65%

-16.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.22%

-27.42%

-18.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.38%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и FTGC

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBCFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

4.50%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

13.15%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

15.59%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

16.00%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

14.71%

+3.10%

Сравнение комиссий DBC и FTGC

DBC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и FTGC

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности FTGC в 15.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.46%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.08%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DBC and FTGC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DBC has higher volatility (6.45%) compared to FTGC (4.50%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs FTGC's -59.47%.

On 10-year performance, DBC leads with 9.10% vs 7.77% for FTGC. On fees, DBC is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBC has performed better with a 9.10% return vs 7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.

FTGC has the higher dividend yield at 15.08%, compared with 2.46% for DBC.

They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for DBC and 0.95% for FTGC.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBC и FTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор