Сравнение GSG с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и SPDR Gold Trust (GLD).
GSG и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSG или GLD.
Основные характеристики
| GSG | GLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.21% | 12.95% |
| Дох-ть за 1 год | 15.87% | 16.88% |
| Дох-ть за 3 года | 15.28% | 8.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.11% | 12.23% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.66% | 5.64% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 1.32 |
| Дневная вол-ть | 17.49% | 12.29% |
| Макс. просадка | -89.62% | -45.56% |
| Current Drawdown | -69.91% | -2.40% |
Корреляция
Корреляция между GSG и GLD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GSG и GLD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSG показывает доходность 13.21%, а GLD немного ниже – 12.95%. За последние 10 лет акции GSG уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -3.66% против 5.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSG и GLD
GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSG c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и GLD
Ни GSG, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GSG и GLD
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и GLD
Текущая волатильность для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) составляет 3.04%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что GSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.