Сравнение GSG с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и SPDR Gold Trust (GLD).
GSG и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSG или GLD.
Корреляция
Корреляция между GSG и GLD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GSG и GLD
Основные характеристики
GSG:
-0.26
GLD:
2.49
GSG:
-0.25
GLD:
3.30
GSG:
0.97
GLD:
1.43
GSG:
-0.06
GLD:
5.14
GSG:
-0.79
GLD:
14.01
GSG:
5.77%
GLD:
2.98%
GSG:
17.54%
GLD:
16.80%
GSG:
-89.62%
GLD:
-45.56%
GSG:
-71.38%
GLD:
-3.44%
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 25.85%. За последние 10 лет акции GSG уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 0.22% против 10.22% соответственно.
GSG
-0.78%
-4.00%
0.37%
-4.72%
22.47%
0.22%
GLD
25.85%
8.07%
20.29%
40.67%
13.58%
10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSG и GLD
GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GSG и GLD
GSG
GLD
Сравнение GSG c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и GLD
Ни GSG, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GSG и GLD
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и GLD
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.