Сравнение GSG с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и SPDR Gold Shares (GLD).
GSG и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSG и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSG и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 38.38% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 38.38%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции GSG уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 8.98% против 14.11% соответственно.
GSG
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 18.45%
- С начала года
- 38.38%
- 6 месяцев
- 39.22%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 8.98%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSG и GLD
GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
GSG vs. GLD — Ранг доходности на риск
GSG
GLD
Сравнение GSG c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSG | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 1.89 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.31 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.70 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 9.90 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSG | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.89 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 1.25 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.89 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.63 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между GSG и GLD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и GLD
Ни GSG, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GSG и GLD
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSG | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -45.56% | -44.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -19.21% | +7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -21.03% | -8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | -22.00% | -35.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.22% | -11.71% | -46.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -16.17% | -47.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 5.25% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и GLD
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSG | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 10.48% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 24.34% | -8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.14% | 27.81% | -6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 17.75% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 15.88% | +5.89% |