PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CERY с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CERY с PDBC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).

CERY и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CERY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CERY и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CERY и PDBC

2026 (YTD)20252024
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		23.43%15.68%3.92%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		30.72%5.96%4.53%

Доходность по периодам

С начала года, CERY показывает доходность 23.43%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 30.72%.

CERY

1 день
-0.51%
1 месяц
8.46%
С начала года
23.43%
6 месяцев
29.00%
1 год
33.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PDBC

1 день
-1.03%
1 месяц
16.09%
С начала года
30.72%
6 месяцев
33.97%
1 год
32.00%
3 года*
11.28%
5 лет*
14.29%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с CERY:
CERY с HGERCERY с BCICERY с HARDCERY с IAUCERY с RAAXCERY с GC=FCERY с IXC
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с GSGPDBC с COMTPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP

Сравнение комиссий CERY и PDBC

CERY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.

PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

CERY vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CERY c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CERYPDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.72

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.31

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.44

3.04

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.83

7.48

+4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CERY vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CERY на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBC равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CERY и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CERYPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.72

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

0.22

+1.76

Корреляция

Корреляция между CERY и PDBC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CERY и PDBC

Дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности PDBC в 2.94%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		4.05%4.99%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.94%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Просадки

Сравнение просадок CERY и PDBC

Максимальная просадка CERY за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERY и PDBC.

Загрузка...

Показатели просадок

CERYPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

-49.52%

+39.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-11.07%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.03%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-23.53%

+21.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

4.50%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CERY и PDBC

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) составляет 6.57%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что CERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CERYPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

8.15%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

13.88%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

18.72%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

18.92%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

17.69%

-3.06%