Сравнение XLE с BG
XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while BG (Bunge Limited) is a stock. Over the past 10 years, XLE returned 9.80%/yr vs 10.09%/yr for BG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLE и BG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность 31.38%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью 36.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLE имеют среднегодовую доходность 9.80%, а акции BG немного впереди с 10.09%.
XLE
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 8.53%
- 6 месяцев
- 23.17%
- С начала года
- 31.38%
- 1 год
- 39.01%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 23.06%
- 10 лет*
- 9.80%
- Всё время*
- 8.77%
BG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 7.03%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 36.86%
- 1 год
- 66.46%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 10.09%
- Всё время*
- 10.67%
Сравнение доходности по годам XLE и BG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 31.38% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
BG Bunge Limited | 36.86% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
Correlation
The correlation between XLE and BG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2001 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLE vs. BG — Ранг доходности на риск
XLE
BG
Сравнение XLE c BG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLE | BG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 3.31 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 11.12 | -4.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLE и BG
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что меньше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и BG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLE | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -77.34% | +6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -20.18% | +5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -38.82% | +18.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -41.49% | +15.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | -60.49% | -6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -8.31% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -28.82% | +10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 6.00% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и BG
Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 5.95%, в то время как у Bunge Limited (BG) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLE | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 8.81% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 20.12% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 30.98% | -10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 29.39% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.59% | 31.07% | -1.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и BG
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности BG в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.34% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.62% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
XLE and BG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BG has higher volatility (8.81%) compared to XLE (5.95%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs BG's -77.34%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLE и BG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор