Сравнение NBCM с USCI
NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) and USCI (United States Commodity Index Fund) are both Commodities funds. NBCM is actively managed, while USCI is passively managed. Over the past 3 years, NBCM returned 14.61%/yr vs 20.39%/yr for USCI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NBCM charges 0.66%/yr vs 1.03%/yr for USCI.
Доходность
Сравнение доходности NBCM и USCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBCM показывает доходность 25.53%, что значительно ниже, чем у USCI с доходностью 29.58%.
NBCM
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 4.35%
- 6 месяцев
- 20.37%
- С начала года
- 25.53%
- 1 год
- 34.74%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.43%
USCI
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 8.28%
- 6 месяцев
- 25.23%
- С начала года
- 29.58%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 20.10%
- 10 лет*
- 9.17%
- Всё время*
- 4.48%
Сравнение доходности по годам NBCM и USCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 25.53% | 17.45% | 6.55% | -6.41% | 5.39% |
USCI United States Commodity Index Fund | 29.58% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 4.28% |
Correlation
The correlation between NBCM and USCI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г. | 0.87 |
The correlation between NBCM and USCI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBCM vs. USCI — Ранг доходности на риск
NBCM
USCI
Сравнение NBCM c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBCM | USCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 3.07 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 9.68 | -2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBCM и USCI
Максимальная просадка NBCM за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCM и USCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBCM | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.78% | -66.41% | +51.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -11.19% | -3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | -12.01% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.66% | -2.06% | -5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -29.33% | +24.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 3.55% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBCM и USCI
Текущая волатильность для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) составляет 4.91%, в то время как у United States Commodity Index Fund (USCI) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что NBCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBCM | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 5.20% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 14.35% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 17.07% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 18.40% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.98% | 15.89% | -0.91% |
Сравнение комиссий NBCM и USCI
NBCM берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBCM и USCI
Дивидендная доходность NBCM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 6.74% | 8.46% | 5.22% | 4.37% | 0.80% |
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBCM and USCI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USCI has higher volatility (5.20%) compared to NBCM (4.91%). In terms of maximum drawdown, NBCM dropped -14.78% vs USCI's -66.41%.
On 3-year performance, USCI leads with 20.39% vs 14.61% for NBCM. On fees, NBCM is cheaper at 0.66% per year. On volatility, NBCM has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USCI has performed better with a 20.39% return vs 14.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBCM is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
NBCM has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 0.00% for USCI.
They also come from different issuers: Neuberger Berman and United States Commodity Funds. Their fees differ too: 0.66% for NBCM and 1.03% for USCI.
USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBCM и USCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор