Сравнение PDBC с ISSC
PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco, while ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PDBC returned 8.70%/yr vs 22.47%/yr for ISSC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDBC и ISSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 31.17%, что значительно выше, чем у ISSC с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции PDBC уступали акциям ISSC по среднегодовой доходности: 8.70% против 22.47% соответственно.
PDBC
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 5.33%
- 6 месяцев
- 26.58%
- С начала года
- 31.17%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 8.70%
- Всё время*
- 3.81%
ISSC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 7.67%
- 6 месяцев
- -16.46%
- С начала года
- -2.16%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 33.26%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 22.47%
- Всё время*
- 8.04%
Сравнение доходности по годам PDBC и ISSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 31.17% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | -2.16% | 121.78% | 0.12% | 3.77% | 25.32% | 0.61% | 29.83% | 158.41% | -23.13% | -11.71% |
Correlation
The correlation between PDBC and ISSC is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.06 |
The correlation between PDBC and ISSC shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.06 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDBC vs. ISSC — Ранг доходности на риск
PDBC
ISSC
Сравнение PDBC c ISSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDBC | ISSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.12 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.26 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 0.44 | +6.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDBC и ISSC
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки ISSC в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и ISSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDBC | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -89.03% | +39.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -57.83% | +41.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -57.83% | +41.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -57.83% | +30.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | -62.41% | +21.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.09% | -39.37% | +31.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -50.55% | +27.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 34.13% | -29.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и ISSC
Текущая волатильность для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) составляет 6.24%, в то время как у Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что PDBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDBC | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 10.34% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 54.83% | -37.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 82.64% | -63.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.17% | 59.19% | -40.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 57.13% | -39.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и ISSC
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как ISSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.93% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
PDBC and ISSC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISSC has higher volatility (10.34%) compared to PDBC (6.24%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs ISSC's -89.03%.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDBC и ISSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор