Сравнение USCI с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
USCI и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USCI или PDBC.
Основные характеристики
| USCI | PDBC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.51% | -0.45% |
| Дох-ть за 1 год | 7.56% | -4.87% |
| Дох-ть за 3 года | 13.11% | 2.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.00% | 8.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.56% | 1.03% |
| Коэф-т Шарпа | 0.59 | -0.38 |
| Коэф-т Сортино | 0.89 | -0.43 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 0.95 |
| Коэф-т Кальмара | 0.32 | -0.20 |
| Коэф-т Мартина | 2.14 | -1.05 |
| Индекс Язвы | 3.66% | 5.12% |
| Дневная вол-ть | 13.35% | 14.34% |
| Макс. просадка | -66.41% | -49.52% |
| Текущая просадка | -13.26% | -24.38% |
Корреляция
Корреляция между USCI и PDBC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USCI и PDBC
С начала года, USCI показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции USCI превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 1.56% против 1.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCI и PDBC
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USCI c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и PDBC
USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.23% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% |
Просадки
Сравнение просадок USCI и PDBC
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и PDBC
Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 4.28%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.