PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCI с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCI с PDBC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).

USCI и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности USCI и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Commodity Index Fund (USCI) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCI и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCI
United States Commodity Index Fund		22.82%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-11.76%6.32%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		30.72%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Доходность по периодам

С начала года, USCI показывает доходность 22.82%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 30.72%. За последние 10 лет акции USCI уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 9.00% против 9.86% соответственно.

USCI

1 день
-0.70%
1 месяц
11.64%
С начала года
22.82%
6 месяцев
22.37%
1 год
32.16%
3 года*
20.66%
5 лет*
21.59%
10 лет*
9.00%

PDBC

1 день
-1.03%
1 месяц
16.09%
С начала года
30.72%
6 месяцев
33.97%
1 год
32.00%
3 года*
11.28%
5 лет*
14.29%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Commodity Index Fund

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с USCI:
USCI с DBCUSCI с SDCIUSCI с SPYUSCI с VOOUSCI с CCRVUSCI с AYXUSCI с GLDM
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с GSGPDBC с COMTPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP

Сравнение комиссий USCI и PDBC

USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.

USCI
United States Commodity Index Fund
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

USCI vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCI
Ранг доходности на риск USCI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCI c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCIPDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.72

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.31

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

3.04

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

7.48

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCI vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCI на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBC равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCI и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCIPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.72

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.76

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.22

+0.07

Корреляция

Корреляция между USCI и PDBC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCI и PDBC

USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
USCI
United States Commodity Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.94%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Просадки

Сравнение просадок USCI и PDBC

Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и PDBC.

Загрузка...

Показатели просадок

USCIPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.41%

-49.52%

-16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-11.07%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-27.63%

+8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

-40.73%

-5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.03%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.82%

-23.53%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

4.50%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности USCI и PDBC

Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 6.98%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCIPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

8.15%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

13.88%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

18.72%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

18.92%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

17.69%

-1.91%