Сравнение USCI с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
USCI и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USCI или PDBC.
Корреляция
Корреляция между USCI и PDBC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USCI и PDBC
Основные характеристики
USCI:
1.73
PDBC:
0.55
USCI:
2.43
PDBC:
0.86
USCI:
1.29
PDBC:
1.10
USCI:
0.99
PDBC:
0.27
USCI:
7.04
PDBC:
1.43
USCI:
3.14%
PDBC:
5.26%
USCI:
12.75%
PDBC:
13.75%
USCI:
-66.41%
PDBC:
-49.52%
USCI:
-4.64%
PDBC:
-18.21%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USCI показывает доходность 5.50%, а PDBC немного ниже – 5.47%. За последние 10 лет акции USCI превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 4.08% против 3.87% соответственно.
USCI
5.50%
4.72%
11.22%
22.51%
13.94%
4.08%
PDBC
5.47%
6.71%
2.80%
8.32%
9.78%
3.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCI и PDBC
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USCI и PDBC
USCI
PDBC
Сравнение USCI c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и PDBC
USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.20% | 4.43% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% |
Просадки
Сравнение просадок USCI и PDBC
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и PDBC
United States Commodity Index Fund (USCI) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что USCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.