PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USCI с PDBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCI с PDBC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).

USCI и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USCI или PDBC.

Корреляция

Корреляция между USCI и PDBC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USCI и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Commodity Index Fund (USCI) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USCI:

1.08

PDBC:

-0.39

Коэф-т Сортино

USCI:

1.56

PDBC:

-0.38

Коэф-т Омега

USCI:

1.20

PDBC:

0.96

Коэф-т Кальмара

USCI:

0.86

PDBC:

-0.20

Коэф-т Мартина

USCI:

4.67

PDBC:

-0.87

Индекс Язвы

USCI:

3.62%

PDBC:

6.28%

Дневная вол-ть

USCI:

15.28%

PDBC:

15.90%

Макс. просадка

USCI:

-66.41%

PDBC:

-49.52%

Текущая просадка

USCI:

-3.62%

PDBC:

-23.94%

Доходность по периодам

С начала года, USCI показывает доходность 8.28%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью -1.92%. За последние 10 лет акции USCI превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 4.34% против 2.84% соответственно.

USCI

С начала года

8.28%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

13.15%

1 год

16.34%

5 лет

22.37%

10 лет

4.34%

PDBC

С начала года

-1.92%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

1.04%

1 год

-6.15%

5 лет

15.59%

10 лет

2.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USCI и PDBC

USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.

USCI
United States Commodity Index Fund
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USCI и PDBC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USCI
Ранг риск-скорректированной доходности USCI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USCI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг риск-скорректированной доходности PDBC, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDBC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USCI c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USCI на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа PDBC равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCI и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCI и PDBC

USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%.

TTM202420232022202120202019201820172016
USCI
United States Commodity Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		4.51%4.43%4.21%13.04%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.50%

Просадки

Сравнение просадок USCI и PDBC

Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USCI и PDBC

United States Commodity Index Fund (USCI) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что USCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...