PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCI с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCI с PDBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USCI (United States Commodity Index Fund) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. USCI is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past 10 years, USCI returned 8.86%/yr vs 8.79%/yr for PDBC. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USCI charges 1.03%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.

Доходность

Сравнение доходности USCI и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Commodity Index Fund (USCI) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCI показывает доходность 28.22%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USCI имеют среднегодовую доходность 8.86%, а акции PDBC немного отстают с 8.79%.

USCI

1 день
0.11%
1 месяц
-1.22%
С начала года
28.22%
6 месяцев
26.35%
1 год
40.33%
3 года*
23.15%
5 лет*
19.28%
10 лет*
8.86%

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCI и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCI
United States Commodity Index Fund		28.22%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-11.76%6.32%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		36.23%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between USCI and PDBC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.78

The correlation between USCI and PDBC shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Commodity Index Fund

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с USCI:
USCI с DBCUSCI с SDCIUSCI с SPYUSCI с VOOUSCI с CCRVUSCI с GLDMUSCI с IVV
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD

Доходность на риск

USCI vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCI
Ранг доходности на риск USCI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCI c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCIPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.46

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.14

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

6.35

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.18

13.39

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCI vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCI на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBC равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCI и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCIPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.65

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.23

+0.07

Просадки

Сравнение просадок USCI и PDBC

Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCIPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.41%

-49.52%

-16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-7.19%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.01%

-13.95%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-27.63%

+8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

-40.73%

-5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-4.55%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.51%

-23.21%

-6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.41%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности USCI и PDBC

Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 4.51%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCIPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

6.20%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

15.78%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

18.61%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

19.12%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

17.78%

-1.93%

Сравнение комиссий USCI и PDBC

USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCI и PDBC

USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%
USCI
United States Commodity Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USCI and PDBC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBC has higher volatility (6.20%) compared to USCI (4.51%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs PDBC's -49.52%.

On 10-year performance, USCI leads with 8.86% vs 8.79% for PDBC. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USCI has performed better with a 8.86% return vs 8.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.

PDBC has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for USCI.

They also come from different issuers: Concierge Technologies and Invesco. Their fees differ too: 1.03% for USCI and 0.58% for PDBC.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCI и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор