Сравнение CERY с AGRO
CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while AGRO (Adecoagro S.A.) is a stock. Over the past year, CERY returned 34.46% vs 15.17% for AGRO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CERY и AGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CERY показывает доходность 25.78%, что значительно ниже, чем у AGRO с доходностью 34.97%.
CERY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 4.51%
- 6 месяцев
- 19.61%
- С начала года
- 25.78%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.67%
AGRO
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- 14.83%
- 6 месяцев
- 30.85%
- С начала года
- 34.97%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 0.95%
- Всё время*
- 0.87%
Сравнение доходности по годам CERY и AGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 25.78% | 15.68% | 3.80% |
AGRO Adecoagro S.A. | 34.97% | -12.37% | -14.41% |
Correlation
The correlation between CERY and AGRO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CERY vs. AGRO — Ранг доходности на риск
CERY
AGRO
Сравнение CERY c AGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и Adecoagro S.A. (AGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CERY | AGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.10 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 0.38 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 0.92 | +7.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CERY и AGRO
Максимальная просадка CERY за все время составила -14.33%, что меньше максимальной просадки AGRO в -73.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERY и AGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CERY | AGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.33% | -73.70% | +59.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -39.99% | +25.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -30.11% | +23.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -31.48% | +28.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 16.52% | -12.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CERY и AGRO
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) составляет 5.13%, в то время как у Adecoagro S.A. (AGRO) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что CERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CERY | AGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 12.18% | -7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 40.66% | -26.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 48.94% | -32.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 42.10% | -27.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 40.02% | -25.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CERY и AGRO
Дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности AGRO в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 2.79% | 4.41% | 3.63% | 2.95% | 3.83% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.97% | 4.99% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CERY and AGRO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGRO has higher volatility (12.18%) compared to CERY (5.13%). In terms of maximum drawdown, CERY dropped -14.33% vs AGRO's -73.70%.
CERY currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CERY и AGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор