Сравнение NBCM с PIT
NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, NBCM returned 18.06%/yr vs 23.65%/yr for PIT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NBCM charges 0.66%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности NBCM и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBCM показывает доходность 28.62%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 39.26%.
NBCM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 28.62%
- 6 месяцев
- 28.05%
- 1 год
- 43.15%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 39.26%
- 6 месяцев
- 40.29%
- 1 год
- 60.66%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBCM и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 28.62% | 17.45% | 6.55% | -6.41% | 2.88% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 39.26% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 2.74% |
Correlation
The correlation between NBCM and PIT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between NBCM and PIT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBCM vs. PIT — Ранг доходности на риск
NBCM
PIT
Сравнение NBCM c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBCM | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.50 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 6.58 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.96 | 22.21 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBCM | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.85 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.04 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок NBCM и PIT
Максимальная просадка NBCM за все время составила -12.84%, примерно равная максимальной просадке PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCM и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBCM | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.84% | -12.27% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | -9.27% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.47% | -12.27% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -5.98% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -3.99% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.74% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBCM и PIT
Текущая волатильность для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) составляет 5.03%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что NBCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBCM | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 6.23% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.49% | 19.07% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 21.37% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 17.48% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 17.48% | -2.54% |
Сравнение комиссий NBCM и PIT
NBCM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBCM и PIT
Дивидендная доходность NBCM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности PIT в 6.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 6.57% | 8.46% | 5.22% | 4.37% | 0.80% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.40% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, NBCM and PIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PIT has higher volatility (6.23%) compared to NBCM (5.03%). In terms of maximum drawdown, NBCM dropped -12.84% vs PIT's -12.27%.
On 3-year performance, PIT leads with 23.65% vs 18.06% for NBCM. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, NBCM has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 23.65% return vs 18.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.66% for NBCM.
NBCM has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 6.40% for PIT.
They also come from different issuers: Neuberger Berman and VanEck. Their fees differ too: 0.66% for NBCM and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBCM и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор