PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOYB с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOYB с COMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOYB (Teucrium Soybean Fund) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SOYB is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. SOYB is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past 10 years, SOYB returned 1.50%/yr vs 8.79%/yr for COMT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SOYB charges 1.88%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности SOYB и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Soybean Fund (SOYB) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOYB показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 37.50%. За последние 10 лет акции SOYB уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: 1.50% против 8.79% соответственно.

SOYB

1 день
-1.99%
1 месяц
-3.43%
С начала года
10.66%
6 месяцев
3.82%
1 год
11.73%
3 года*
-0.62%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
1.50%

COMT

1 день
-1.55%
1 месяц
-5.00%
С начала года
37.50%
6 месяцев
36.36%
1 год
45.51%
3 года*
16.18%
5 лет*
13.14%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOYB и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOYB
Teucrium Soybean Fund		10.66%1.77%-20.48%-5.23%25.27%16.85%22.99%-2.16%-9.51%-6.38%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		37.50%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between SOYB and COMT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2014 г.

0.33

The correlation between SOYB and COMT shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Soybean Fund

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с SOYB:
SOYB с CORNSOYB с WEATSOYB с SOYB.LSOYB с SPYSOYB с CANESOYB с TAGSSOYB с NQ=F
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

SOYB vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOYB
Ранг доходности на риск SOYB: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOYB c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOYBCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.14

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
2.77

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.38

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

5.70

-4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.28

13.42

-10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOYB vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOYB на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOYB и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOYBCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.14

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.63

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.47

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.20

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SOYB и COMT

Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, примерно равная максимальной просадке COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOYBCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.76%

-51.89%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.02%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.01%

-13.31%

-17.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-29.00%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-39.22%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.47%

-6.30%

-11.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.76%

-24.06%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.40%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SOYB и COMT

Текущая волатильность для Teucrium Soybean Fund (SOYB) составляет 4.44%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что SOYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOYBCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

7.46%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

18.88%

-9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

21.36%

-8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

21.07%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

18.89%

-1.90%

Сравнение комиссий SOYB и COMT

SOYB берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOYB и COMT

SOYB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.63%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
SOYB
Teucrium Soybean Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOYB and COMT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.46%) compared to SOYB (4.44%). In terms of maximum drawdown, SOYB dropped -53.76% vs COMT's -51.89%.

On 10-year performance, COMT leads with 8.79% vs 1.50% for SOYB. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, SOYB has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COMT has performed better with a 8.79% return vs 1.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.88% for SOYB.

COMT has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 0.00% for SOYB.

SOYB is categorized as Agricultural Commodities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 1.88% for SOYB and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOYB и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор