Сравнение XLE с PDBC
XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. XLE is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past 10 years, XLE returned 9.91%/yr vs 7.99%/yr for PDBC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLE charges 0.08%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности XLE и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLE показывает доходность 29.56%, а PDBC немного ниже – 28.75%. За последние 10 лет акции XLE превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 9.91% против 7.99% соответственно.
XLE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 29.56%
- 6 месяцев
- 28.37%
- 1 год
- 34.84%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 9.91%
PDBC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 28.75%
- 6 месяцев
- 30.02%
- 1 год
- 30.88%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение доходности по годам XLE и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.56% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.75% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between XLE and PDBC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.61 |
The correlation between XLE and PDBC has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLE vs. PDBC — Ранг доходности на риск
XLE
PDBC
Сравнение XLE c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLE | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.55 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 9.49 | -0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLE и PDBC
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLE | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -49.52% | -21.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -9.78% | -2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -13.95% | -6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -27.63% | +1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | -40.73% | -26.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -9.78% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.97% | -23.16% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.65% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и PDBC
State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLE | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 4.91% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 16.12% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 18.85% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 19.16% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.58% | 17.79% | +11.79% |
Сравнение комиссий XLE и PDBC
XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и PDBC
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности PDBC в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.98% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.59% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
XLE and PDBC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLE has higher volatility (7.26%) compared to PDBC (4.91%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs PDBC's -49.52%.
On 10-year performance, XLE leads with 9.91% vs 7.99% for PDBC. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, PDBC has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLE has performed better with a 9.91% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.
PDBC has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 2.59% for XLE.
XLE is categorized as Energy Equities, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.58% for PDBC.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLE и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор