Сравнение DBC с COMT
DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both Commodities funds - DBC tracks the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return while COMT tracks the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBC returned 7.81%/yr vs 7.83%/yr for COMT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DBC charges 0.85%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности DBC и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBC показывает доходность 23.57%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 26.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBC имеют среднегодовую доходность 7.81%, а акции COMT немного впереди с 7.83%.
DBC
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- 23.57%
- 6 месяцев
- 24.99%
- 1 год
- 22.79%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 7.81%
COMT
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -11.04%
- С начала года
- 26.01%
- 6 месяцев
- 27.62%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение доходности по годам DBC и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 23.57% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 26.01% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
Correlation
The correlation between DBC and COMT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г. | 0.93 |
The correlation between DBC and COMT has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBC vs. COMT — Ранг доходности на риск
DBC
COMT
Сравнение DBC c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBC | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.65 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 5.73 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBC и COMT
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBC | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.36% | -51.89% | -24.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -14.13% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.82% | -14.13% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -29.00% | +1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.71% | -39.22% | -2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.52% | -14.13% | -14.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.18% | -24.01% | -22.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 4.05% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и COMT
Текущая волатильность для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) составляет 4.93%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBC | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 5.46% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.16% | 19.22% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 21.41% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 21.12% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 18.88% | -1.08% |
Сравнение комиссий DBC и COMT
DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и COMT
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности COMT в 6.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 6.14% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.69% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, DBC and COMT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
COMT has higher volatility (5.46%) compared to DBC (4.93%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs COMT's -51.89%.
On 10-year performance, COMT leads with 7.83% vs 7.81% for DBC. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DBC has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, COMT has performed better with a 7.83% return vs 7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
COMT has the higher dividend yield at 6.14%, compared with 2.69% for DBC.
DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.85% for DBC and 0.48% for COMT.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBC и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор