PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TIP с ISSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIP с ISSC

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TIP (iShares TIPS Bond ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TIP returned 2.37%/yr vs 22.47%/yr for ISSC. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TIP и ISSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIP показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у ISSC с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции TIP уступали акциям ISSC по среднегодовой доходности: 2.37% против 22.47% соответственно.

TIP

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
0.83%
С начала года
0.93%
1 год
2.88%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.53%
10 лет*
2.37%
Всё время*
3.48%

ISSC

1 день
0.38%
1 месяц
7.67%
6 месяцев
-16.46%
С начала года
-2.16%
1 год
14.88%
3 года*
33.26%
5 лет*
21.39%
10 лет*
22.47%
Всё время*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIP и ISSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIP
iShares TIPS Bond ETF		0.93%6.77%1.65%3.80%-12.26%5.68%10.84%8.35%-1.42%2.92%
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		-2.16%121.78%0.12%3.77%25.32%0.61%29.83%158.41%-23.13%-11.71%

Correlation

The correlation between TIP and ISSC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2003 г.

-0.02

The correlation between TIP and ISSC shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares TIPS Bond ETF

Innovative Solutions and Support, Inc.

Часто сравнивают с TIP:
TIP с VTIPTIP с SCHPTIP с SGOVTIP с STIPTIP с FIPDXTIP с BNDTIP с IEF
Часто сравнивают с ISSC:
ISSC с WWDISSC с OUSTISSC с OCULISSC с ATATISSC с VOOISSC с EADSYISSC с GFI

Доходность на риск

TIP vs. ISSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIP
Ранг доходности на риск TIP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ISSC
Ранг доходности на риск ISSC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISSC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISSC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISSC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISSC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISSC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIP c ISSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIPISSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.18

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
0.87

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.12

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

0.26

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

0.44

+3.68

TIP vs. ISSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIP на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа ISSC равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIP и ISSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIP и ISSC

Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки ISSC в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и ISSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIPISSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.57%

-89.03%

+74.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-57.83%

+55.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.50%

-57.83%

+53.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.51%

-57.83%

+43.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.51%

-62.41%

+47.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-39.37%

+38.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-50.55%

+47.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

34.13%

-33.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TIP и ISSC

Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.06%, в то время как у Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIPISSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

10.34%

-9.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

54.83%

-52.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

82.64%

-79.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

59.19%

-52.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.73%

57.13%

-51.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIP и ISSC

Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, тогда как ISSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%17.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		4.44%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%

Часто задаваемые вопросы

TIP and ISSC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISSC has higher volatility (10.34%) compared to TIP (1.06%). In terms of maximum drawdown, TIP dropped -14.57% vs ISSC's -89.03%.

TIP currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIP и ISSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор