PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISSC с NBCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISSC с NBCM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) is a stock, while NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) is Commodities fund actively managed by Neuberger Berman. Over the past 3 years, ISSC returned 35.37%/yr vs 13.90%/yr for NBCM. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ISSC и NBCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) и Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISSC показывает доходность -10.30%, что значительно ниже, чем у NBCM с доходностью 17.97%.

ISSC

1 день
2.10%
1 месяц
2.04%
С начала года
-10.30%
6 месяцев
-12.96%
1 год
29.89%
3 года*
35.37%
5 лет*
21.57%
10 лет*
20.99%

NBCM

1 день
1.83%
1 месяц
-8.91%
С начала года
17.97%
6 месяцев
15.79%
1 год
30.12%
3 года*
13.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISSC и NBCM

2026 (YTD)2025202420232022
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		-10.30%121.78%0.12%3.77%-8.36%
NBCM
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF		17.97%17.45%6.55%-6.41%5.39%

Correlation

The correlation between ISSC and NBCM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г.

0.06

The correlation between ISSC and NBCM shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovative Solutions and Support, Inc.

Neuberger Berman Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с ISSC:
ISSC с WWDISSC с OUSTISSC с OCULISSC с ATATISSC с VOOISSC с EADSYISSC с GFI
Часто сравнивают с NBCM:
NBCM с GIBIXNBCM с JOJONBCM с PDBCNBCM с VGLTNBCM с FTGCNBCM с OMAHNBCM с NBSD

Доходность на риск

ISSC vs. NBCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISSC
Ранг доходности на риск ISSC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISSC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISSC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISSC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISSC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NBCM
Ранг доходности на риск NBCM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISSC c NBCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) и Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISSCNBCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
1.71

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
2.23

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

2.05

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

8.44

-7.52

ISSC vs. NBCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISSC на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа NBCM равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISSC и NBCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISSC и NBCM

Максимальная просадка ISSC за все время составила -89.03%, что больше максимальной просадки NBCM в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISSC и NBCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISSCNBCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.03%

-14.78%

-74.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.83%

-14.78%

-43.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.83%

-14.78%

-43.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.40%

-13.22%

-31.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.58%

-4.27%

-46.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.62%

3.58%

+29.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ISSC и NBCM

Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) имеет более высокую волатильность в 19.93% по сравнению с Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что ISSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISSCNBCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.93%

4.45%

+15.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.48%

15.79%

+41.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.29%

17.71%

+65.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.20%

14.99%

+44.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.19%

14.99%

+42.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISSC и NBCM

ISSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NBCM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%17.64%
NBCM
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF		7.17%8.46%5.22%4.37%0.80%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISSC and NBCM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISSC has higher volatility (19.93%) compared to NBCM (4.45%). In terms of maximum drawdown, ISSC dropped -89.03% vs NBCM's -14.78%.

NBCM currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISSC и NBCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор