- ISIN
- US88166A5083
- CUSIP
- 88166A508
- Эмитент
- Teucrium
- Дата выпуска
- 19 сент. 2011 г.
- Категория
- Agricultural Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Teucrium Wheat Fund Benchmark
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $287M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WEAT
Teucrium Wheat Fund (WEAT) прибавил 12.3% с начала года. Текущая цена акции WEAT — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WEAT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $693.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Teucrium Wheat Fund (WEAT) показал доход в 12.27% с начала года и -4.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WEAT составила -6.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Teucrium Wheat Fund
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- -4.80%
- 3 года*
- -14.72%
- 5 лет*
- -7.07%
- 10 лет*
- -6.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность WEAT по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 сент. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.03%, а средняя месячная доходность — -0.73%.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2015 г. с доходностью +22.9%, в то время как худший месяц был июль 2015 г. с доходностью -18.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении WEAT закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 3 мар. 2022 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший день был 8 мар. 2022 г. с доходностью -9.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.01% | 7.63% | 4.43% | 2.29% | -3.03% | -4.11% | 12.27% | ||||||
| 2025 | 2.70% | -2.42% | -3.11% | -3.42% | 0.22% | -1.99% | -2.03% | -1.61% | -3.97% | 3.16% | -1.70% | -4.17% | -17.14% |
| 2024 | -4.86% | -5.11% | 0.37% | 5.18% | 11.07% | -15.98% | -6.97% | 0.61% | 5.43% | -1.91% | -6.81% | 0.63% | -19.26% |
| 2023 | -3.26% | -7.38% | -1.26% | -9.63% | -5.02% | 6.27% | 4.19% | -10.73% | -7.01% | 1.62% | 1.59% | 3.83% | -25.19% |
| 2022 | -1.08% | 20.93% | 11.54% | 5.68% | 5.28% | -17.59% | -6.42% | 0.95% | 7.14% | -1.86% | -10.47% | -0.75% | 7.98% |
| 2021 | 1.78% | -0.16% | -4.45% | 18.14% | -7.04% | 2.58% | 2.07% | 2.46% | 0.00% | 6.36% | 0.66% | -2.51% | 19.39% |
Метрики бенчмарка
Teucrium Wheat Fund has an annualized alpha of -8.43%, beta of 0.05, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 19, 2011.
- This ETF participated in 48.55% of S&P 500 Index downside but only -16.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -8.43%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -16.49%
- Участие в снижении
- 48.55%
Комиссия
Комиссия WEAT составляет 1.91%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WEAT имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEAT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.46 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 10.92 | -11.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Teucrium Wheat Fund показал максимальную просадку в 84.32%, зарегистрированную 17 дек. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Teucrium Wheat Fund составляет 82.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -84.32%дек. 2025 г. | 13y 3mo | — | 13y 9moсент. 2012 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -25.21%май 2012 г. | 7mo 26d | 2mo 5d | 10mo 1dсент. 2011 г. - июль 2012 г. |
Откат 2012 года2012 | -6.14%авг. 2012 г. | 5d | 6d | 11dавг. 2012 г. - авг. 2012 г. |
Откат 2012 года2012 | -5.20%сент. 2012 г. | 14d | 9d | 23dавг. 2012 г. - сент. 2012 г. |
Откат 2012 года2012 | -4.62%июль 2012 г. | 5d | 16d | 21dиюль 2012 г. - авг. 2012 г. |
Показатели просадок
| WEAT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -56.78% | -27.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -9.10% | -5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.27% | -18.90% | -27.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | -25.43% | -42.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | -33.92% | -33.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.31% | -3.21% | -79.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.17% | -10.71% | -52.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 2.04% | +7.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WEAT
Добавьте Teucrium Wheat Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WEAT