PortfoliosLab logo
Teucrium Wheat Fund (WEAT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US88166A5083

CUSIP

88166A508

Эмитент

Teucrium

Дата выпуска

19 сент. 2011 г.

Категория

Agricultural Commodities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Teucrium Wheat Fund Benchmark

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия WEAT составляет 1.91%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии WEAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WEAT: 1.91%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Teucrium Wheat Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.12%
358.87%
WEAT (Teucrium Wheat Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Teucrium Wheat Fund показал доход в -3.73% с начала года и -20.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Teucrium Wheat Fund составила -7.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


WEAT

С начала года

-3.73%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

-9.20%

1 год

-20.27%

5 лет

-3.21%

10 лет

-7.55%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WEAT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.70%-2.42%-3.11%-0.85%-3.73%
2024-4.86%-5.11%0.37%5.18%11.07%-15.98%-6.97%0.61%5.43%-1.91%-6.81%0.63%-19.26%
2023-3.26%-7.38%-1.26%-9.63%-5.02%6.27%4.19%-10.73%-7.01%1.62%1.59%3.83%-25.19%
2022-1.08%20.93%11.54%5.68%5.28%-17.59%-6.42%0.95%7.14%-1.86%-10.47%-0.75%7.98%
20211.78%-0.16%-4.45%18.14%-7.04%2.58%2.07%2.46%0.00%6.36%0.66%-2.51%19.39%
2020-2.22%-5.07%6.81%-7.59%-0.19%-5.42%6.92%2.03%3.44%1.75%-1.55%8.22%5.81%
20192.03%-11.25%-1.49%-6.62%14.07%1.69%-7.33%-6.59%6.85%2.45%4.38%3.21%-1.35%
20185.33%5.54%-7.05%8.39%2.08%-7.00%8.78%-3.89%-6.30%-1.76%-1.14%-2.31%-1.17%
20173.05%2.40%-4.41%-2.02%-0.04%15.19%-6.64%-11.63%1.86%-5.78%-1.80%-1.45%-12.79%
20160.98%-6.07%3.79%2.12%-5.01%-5.50%-5.45%-9.62%1.99%2.09%-6.68%0.44%-24.73%
2015-14.01%0.17%-0.36%-7.14%-1.67%22.85%-18.68%-3.41%4.67%0.50%-8.00%-1.93%-28.23%
2014-8.47%7.33%14.08%3.33%-11.65%-8.78%-7.66%1.18%-15.79%9.79%5.55%1.48%-13.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WEAT составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности WEAT, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEAT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа WEAT, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WEAT: -0.83
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино WEAT, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WEAT: -1.18
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега WEAT, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WEAT: 0.88
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара WEAT, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WEAT: -0.22
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина WEAT, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WEAT: -0.86
^GSPC: 1.94

Teucrium Wheat Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.83
0.46
WEAT (Teucrium Wheat Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Teucrium Wheat Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.70%
-10.07%
WEAT (Teucrium Wheat Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Teucrium Wheat Fund показал максимальную просадку в 81.78%, зарегистрированную 28 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Teucrium Wheat Fund составляет 81.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.78%17 сент. 2012 г.315028 мар. 2025 г.
-25.21%21 сент. 2011 г.15814 мая 2012 г.4418 июл. 2012 г.202
-6.14%10 авг. 2012 г.415 авг. 2012 г.421 авг. 2012 г.8
-5.2%22 авг. 2012 г.105 сент. 2012 г.714 сент. 2012 г.17
-4.62%19 июл. 2012 г.424 июл. 2012 г.129 авг. 2012 г.16

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Teucrium Wheat Fund составляет 4.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.99%
14.23%
WEAT (Teucrium Wheat Fund)
Benchmark (^GSPC)