PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USCI с SOYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USCI и SOYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Commodity Index Fund (USCI) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCI показывает доходность 29.58%, что значительно выше, чем у SOYB с доходностью 18.39%. За последние 10 лет акции USCI превзошли акции SOYB по среднегодовой доходности: 9.17% против 3.18% соответственно.


USCI

1 день
0.68%
1 месяц
8.28%
6 месяцев
25.23%
С начала года
29.58%
1 год
34.23%
3 года*
20.39%
5 лет*
20.10%
10 лет*
9.17%
Всё время*
4.48%

SOYB

1 день
1.53%
1 месяц
6.63%
6 месяцев
17.74%
С начала года
18.39%
1 год
17.72%
3 года*
-3.49%
5 лет*
1.78%
10 лет*
3.18%
Всё время*
0.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCI и SOYB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCI
United States Commodity Index Fund
29.58%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-11.76%6.32%
SOYB
Teucrium Soybean Fund
18.39%1.77%-20.48%-5.23%25.27%16.85%22.99%-2.16%-9.51%-6.38%

Correlation

The correlation between USCI and SOYB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г.

0.44

The correlation between USCI and SOYB shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Commodity Index Fund

Teucrium Soybean Fund

Доходность на риск

USCI vs. SOYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USCI
Ранг доходности на риск USCI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 7373
Ранг коэф-та Мартина

SOYB
Ранг доходности на риск SOYB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCI c SOYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USCISOYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.03

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

5.32

+4.36

USCI vs. SOYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCI на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа SOYB равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCI и SOYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USCI и SOYB

Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки SOYB в -53.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и SOYB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USCISOYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.41%

-53.76%

-12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-8.78%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.01%

-31.01%

+19.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-31.01%

+12.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

-33.93%

-11.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-11.70%

+9.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.33%

-25.67%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.36%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности USCI и SOYB

United States Commodity Index Fund (USCI) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Teucrium Soybean Fund (SOYB) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что USCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USCISOYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.78%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

9.55%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

12.99%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

17.12%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

16.74%

-0.85%

Сравнение комиссий USCI и SOYB

USCI берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии SOYB в 1.88%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USCI и SOYB

Ни USCI, ни SOYB не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


USCI and SOYB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USCI has higher volatility (5.20%) compared to SOYB (4.78%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs SOYB's -53.76%.

On 10-year performance, USCI leads with 9.17% vs 3.18% for SOYB. On fees, USCI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, SOYB has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USCI has performed better with a 9.17% return vs 3.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.88% for SOYB.

USCI and SOYB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

USCI is categorized as Commodities, while SOYB is Agricultural Commodities. USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return, while SOYB tracks Teucrium Soybean Fund Benchmark. They also come from different issuers: United States Commodity Funds and Teucrium. Their fees differ too: 1.03% for USCI and 1.88% for SOYB.

USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCI и SOYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор