Сравнение GSG с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
GSG и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSG или DBC.
Доходность
Сравнение доходности GSG и DBC
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции GSG уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: -2.26% против 1.13% соответственно.
GSG
5.83%
0.47%
-4.37%
0.24%
6.66%
-2.26%
DBC
1.54%
-0.09%
-4.68%
-3.73%
9.01%
1.13%
Основные характеристики
| GSG | DBC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.04 | -0.22 |
| Коэф-т Сортино | 0.17 | -0.21 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 0.98 |
| Коэф-т Кальмара | 0.01 | -0.06 |
| Коэф-т Мартина | 0.13 | -0.61 |
| Индекс Язвы | 5.28% | 5.17% |
| Дневная вол-ть | 16.18% | 14.40% |
| Макс. просадка | -89.62% | -76.36% |
| Текущая просадка | -71.87% | -46.83% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSG и DBC
GSG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Корреляция
Корреляция между GSG и DBC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSG c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и DBC
GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.87% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок GSG и DBC
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и DBC
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеют волатильность 5.34% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.