Сравнение GSG с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
GSG и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSG или DBC.
Корреляция
Корреляция между GSG и DBC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GSG и DBC
Основные характеристики
GSG:
-0.26
DBC:
-0.28
GSG:
-0.25
DBC:
-0.29
GSG:
0.97
DBC:
0.97
GSG:
-0.06
DBC:
-0.09
GSG:
-0.79
DBC:
-0.78
GSG:
5.77%
DBC:
5.72%
GSG:
17.54%
DBC:
15.85%
GSG:
-89.62%
DBC:
-76.36%
GSG:
-71.38%
DBC:
-46.56%
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции GSG уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 0.22% против 3.02% соответственно.
GSG
-0.78%
-4.00%
0.37%
-4.72%
22.47%
0.22%
DBC
-0.14%
-4.09%
-1.40%
-4.95%
17.78%
3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSG и DBC
GSG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GSG и DBC
GSG
DBC
Сравнение GSG c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и DBC
GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 5.23% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок GSG и DBC
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и DBC
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.