PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGC с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGC с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. FTGC is actively managed, while XLE is passively managed. Over the past 10 years, FTGC returned 7.77%/yr vs 10.22%/yr for XLE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTGC charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности FTGC и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 27.15%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%. За последние 10 лет акции FTGC уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 7.77% против 10.22% соответственно.

FTGC

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.63%
С начала года
27.15%
6 месяцев
26.06%
1 год
41.32%
3 года*
18.13%
5 лет*
13.08%
10 лет*
7.77%

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGC и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		27.15%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between FTGC and XLE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.51

The correlation between FTGC and XLE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBA
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

FTGC vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGCXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.21

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.84

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

3.75

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.39

10.92

+6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGC vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGCXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.21

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.79

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.35

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.31

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FTGC и XLE

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGCXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-71.26%

+11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-12.05%

+4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.39%

-20.14%

+9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-26.04%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-66.81%

+30.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-6.15%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.42%

-17.98%

-9.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

4.14%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и XLE

Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 4.50%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGCXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

8.25%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

16.58%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

20.53%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

26.02%

-10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

29.59%

-14.88%

Сравнение комиссий FTGC и XLE

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и XLE

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что больше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.08%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

FTGC and XLE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to FTGC (4.50%). In terms of maximum drawdown, FTGC dropped -59.47% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, XLE leads with 10.22% vs 7.77% for FTGC. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLE has performed better with a 10.22% return vs 7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.

FTGC has the higher dividend yield at 15.08%, compared with 2.54% for XLE.

FTGC is categorized as Commodities, while XLE is Energy Equities. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.95% for FTGC and 0.08% for XLE.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGC и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор