Сравнение FTGC с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
FTGC и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FTGC и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTGC и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 25.41% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 2.17% | 6.40% | -12.75% | 2.73% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 37.91% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FTGC показывает доходность 25.41%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%. За последние 10 лет акции FTGC уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 8.37% против 11.65% соответственно.
FTGC
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 14.11%
- С начала года
- 25.41%
- 6 месяцев
- 30.43%
- 1 год
- 34.03%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 8.37%
XLE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 37.91%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 35.32%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 23.99%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTGC и XLE
FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
FTGC vs. XLE — Ранг доходности на риск
FTGC
XLE
Сравнение FTGC c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTGC | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.42 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 1.84 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 1.96 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 5.16 | +5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTGC | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.42 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.93 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.40 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.32 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FTGC и XLE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGC и XLE
Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, что больше доходности XLE в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.29% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.44% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок FTGC и XLE
Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTGC | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -71.26% | +11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -18.79% | +8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -26.04% | +3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | -66.81% | +30.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.08% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.79% | -18.05% | -9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 7.14% | -3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGC и XLE
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что FTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTGC | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 5.05% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 13.94% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 24.93% | -8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 26.06% | -10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 29.48% | -14.79% |