PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSG с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSG и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSG и PDBC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
39.85%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
30.72%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность 39.85%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью 30.72%. За последние 10 лет акции GSG уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 9.09% против 9.86% соответственно.


GSG

1 день
-1.01%
1 месяц
24.23%
С начала года
39.85%
6 месяцев
40.40%
1 год
41.63%
3 года*
17.03%
5 лет*
17.93%
10 лет*
9.09%

PDBC

1 день
-1.03%
1 месяц
16.09%
С начала года
30.72%
6 месяцев
33.97%
1 год
32.00%
3 года*
11.28%
5 лет*
14.29%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Сравнение комиссий GSG и PDBC

GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.


Доходность на риск

GSG vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 8888
Ранг коэф-та Мартина

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSG c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSGPDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.72

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.31

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

3.04

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

7.48

+2.84

GSG vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBC равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSGPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.72

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.76

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.56

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.22

-0.31

Корреляция

Корреляция между GSG и PDBC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и PDBC

GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
2.94%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Просадки

Сравнение просадок GSG и PDBC

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и PDBC.


Загрузка...

Показатели просадок


GSGPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.62%

-49.52%

-40.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-11.07%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-27.63%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

-40.73%

-16.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.78%

-1.03%

-56.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.77%

-23.53%

-40.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

4.50%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и PDBC

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSGPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.08%

8.15%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.24%

13.88%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

18.72%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

18.92%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

17.69%

+4.09%