Сравнение GSG с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
GSG и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSG или PDBC.
Доходность
Сравнение доходности GSG и PDBC
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции GSG уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: -2.27% против 1.13% соответственно.
GSG
5.68%
1.00%
-5.53%
0.57%
6.57%
-2.27%
PDBC
1.50%
0.22%
-6.38%
-3.17%
9.04%
1.13%
Основные характеристики
| GSG | PDBC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.12 | -0.15 |
| Коэф-т Сортино | 0.28 | -0.11 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 0.03 | -0.08 |
| Коэф-т Мартина | 0.37 | -0.41 |
| Индекс Язвы | 5.26% | 5.18% |
| Дневная вол-ть | 16.23% | 14.21% |
| Макс. просадка | -89.62% | -49.52% |
| Текущая просадка | -71.91% | -22.89% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSG и PDBC
GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Корреляция
Корреляция между GSG и PDBC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSG c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и PDBC
GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.15% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% |
Просадки
Сравнение просадок GSG и PDBC
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и PDBC
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.