Сравнение GSG с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
GSG и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSG или PDBC.
Корреляция
Корреляция между GSG и PDBC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSG и PDBC
Основные характеристики
GSG:
0.52
PDBC:
0.63
GSG:
0.85
PDBC:
0.98
GSG:
1.10
PDBC:
1.11
GSG:
0.11
PDBC:
0.32
GSG:
1.48
PDBC:
1.66
GSG:
5.47%
PDBC:
5.26%
GSG:
15.47%
PDBC:
13.85%
GSG:
-89.62%
PDBC:
-49.52%
GSG:
-69.93%
PDBC:
-17.79%
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 6.00%. За последние 10 лет акции GSG уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 1.20% против 3.74% соответственно.
GSG
4.27%
-0.53%
7.33%
7.28%
9.21%
1.20%
PDBC
6.00%
1.70%
7.18%
7.98%
11.26%
3.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSG и PDBC
GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GSG и PDBC
GSG
PDBC
Сравнение GSG c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и PDBC
GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.18% | 4.43% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% |
Просадки
Сравнение просадок GSG и PDBC
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и PDBC
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеют волатильность 3.58% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.