PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSG с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSG с PDBC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).

GSG и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GSG и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSG и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		38.38%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		29.06%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность 38.38%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью 29.06%. За последние 10 лет акции GSG уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 8.98% против 9.72% соответственно.

GSG

1 день
-1.05%
1 месяц
18.45%
С начала года
38.38%
6 месяцев
39.22%
1 год
40.14%
3 года*
16.62%
5 лет*
17.68%
10 лет*
8.98%

PDBC

1 день
-1.27%
1 месяц
11.33%
С начала года
29.06%
6 месяцев
32.46%
1 год
30.13%
3 года*
10.80%
5 лет*
14.00%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с CGL.TOGSG с NGGGSG с NVCR
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJPPDBC с USCI

Сравнение комиссий GSG и PDBC

GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.

GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

GSG vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSG c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSGPDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.62

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.19

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

2.74

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.40

6.73

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSG vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBC равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSGPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.62

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.74

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.55

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.21

-0.30

Корреляция

Корреляция между GSG и PDBC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и PDBC

GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.97%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Просадки

Сравнение просадок GSG и PDBC

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и PDBC.

Загрузка...

Показатели просадок

GSGPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.62%

-49.52%

-40.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-11.07%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-27.63%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

-40.73%

-16.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.22%

-2.29%

-55.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.77%

-23.53%

-40.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

4.50%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и PDBC

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSGPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.23%

8.36%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

13.95%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

18.73%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

18.92%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

17.69%

+4.08%