PortfoliosLab logo
Сравнение GSG с PDBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSG и PDBC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GSG и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.31%
9.94%
GSG
PDBC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSG:

-0.26

PDBC:

-0.35

Коэф-т Сортино

GSG:

-0.25

PDBC:

-0.39

Коэф-т Омега

GSG:

0.97

PDBC:

0.95

Коэф-т Кальмара

GSG:

-0.06

PDBC:

-0.20

Коэф-т Мартина

GSG:

-0.79

PDBC:

-0.93

Индекс Язвы

GSG:

5.77%

PDBC:

5.87%

Дневная вол-ть

GSG:

17.54%

PDBC:

15.67%

Макс. просадка

GSG:

-89.62%

PDBC:

-49.52%

Текущая просадка

GSG:

-71.38%

PDBC:

-23.22%

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции GSG уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 0.22% против 2.92% соответственно.


GSG

С начала года

-0.78%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

0.37%

1 год

-4.72%

5 лет

22.47%

10 лет

0.22%

PDBC

С начала года

-1.00%

1 месяц

-4.81%

6 месяцев

-2.31%

1 год

-5.93%

5 лет

16.88%

10 лет

2.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSG и PDBC

GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.


График комиссии GSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSG: 0.75%
График комиссии PDBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PDBC: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSG и PDBC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSG
Ранг риск-скорректированной доходности GSG, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

PDBC
Ранг риск-скорректированной доходности PDBC, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSG c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSG, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GSG: -0.26
PDBC: -0.35
Коэффициент Сортино GSG, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSG: -0.25
PDBC: -0.39
Коэффициент Омега GSG, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GSG: 0.97
PDBC: 0.95
Коэффициент Кальмара GSG, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GSG: -0.17
PDBC: -0.20
Коэффициент Мартина GSG, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GSG: -0.79
PDBC: -0.93

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет -0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBC равному -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
-0.35
GSG
PDBC

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и PDBC

GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%.


TTM202420232022202120202019201820172016
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
4.47%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Просадки

Сравнение просадок GSG и PDBC

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-28.00%-26.00%-24.00%-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.31%
-23.22%
GSG
PDBC

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и PDBC

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.26%
8.23%
GSG
PDBC