PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSG с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSG с PDBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. GSG is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past 10 years, GSG returned 7.69%/yr vs 8.79%/yr for PDBC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GSG charges 0.75%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.

Доходность

Сравнение доходности GSG и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность 42.58%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью 36.23%. За последние 10 лет акции GSG уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 7.69% против 8.79% соответственно.

GSG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
42.58%
6 месяцев
41.06%
1 год
51.52%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.74%
10 лет*
7.69%

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSG и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		42.58%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		36.23%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between GSG and PDBC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.93

The correlation between GSG and PDBC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TOGSG с NGG
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCDPDBC с GCC

Доходность на риск

GSG vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSG c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSGPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.46

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.14

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

6.35

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.39

13.39

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSG vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBC равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSGPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.46

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.65

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.50

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.23

-0.32

Просадки

Сравнение просадок GSG и PDBC

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSGPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.62%

-49.52%

-40.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-7.19%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.94%

-13.95%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-27.63%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

-40.73%

-16.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.95%

-4.55%

-52.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.71%

-23.21%

-40.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.41%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и PDBC

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSGPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

6.20%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.42%

15.78%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

18.61%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

19.12%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

17.78%

+4.25%

Сравнение комиссий GSG и PDBC

GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и PDBC

GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, GSG and PDBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSG has higher volatility (7.65%) compared to PDBC (6.20%). In terms of maximum drawdown, GSG dropped -89.62% vs PDBC's -49.52%.

On 10-year performance, PDBC leads with 8.79% vs 7.69% for GSG. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PDBC has been the lower-risk option at 6.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PDBC has performed better with a 8.79% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

PDBC has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for GSG.

They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for GSG and 0.58% for PDBC.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSG и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор