Сравнение GSG с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
GSG и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSG или PDBC.
Корреляция
Корреляция между GSG и PDBC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSG и PDBC
Основные характеристики
GSG:
0.38
PDBC:
-0.09
GSG:
0.64
PDBC:
-0.03
GSG:
1.07
PDBC:
1.00
GSG:
0.08
PDBC:
-0.04
GSG:
1.10
PDBC:
-0.23
GSG:
5.36%
PDBC:
5.10%
GSG:
15.54%
PDBC:
13.69%
GSG:
-89.62%
PDBC:
-49.52%
GSG:
-71.50%
PDBC:
-24.21%
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции GSG уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: -0.31% против 2.22% соответственно.
GSG
7.23%
1.32%
-2.89%
5.39%
6.19%
-0.31%
PDBC
-0.23%
-1.85%
-5.48%
-1.34%
8.01%
2.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSG и PDBC
GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSG c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и PDBC
Ни GSG, ни PDBC не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 0.00% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% |
Просадки
Сравнение просадок GSG и PDBC
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и PDBC
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.