Сравнение GSG с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
GSG и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSG или PDBC.
Основные характеристики
| GSG | PDBC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.21% | 7.44% |
| Дох-ть за 1 год | 15.87% | 6.57% |
| Дох-ть за 3 года | 15.28% | 12.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.11% | 9.47% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 0.34 |
| Дневная вол-ть | 17.49% | 14.40% |
| Макс. просадка | -89.62% | -49.52% |
| Current Drawdown | -69.91% | -18.38% |
Корреляция
Корреляция между GSG и PDBC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSG и PDBC
С начала года, GSG показывает доходность 13.21%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью 7.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSG и PDBC
GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSG c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и PDBC
GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.92% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок GSG и PDBC
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и PDBC
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.