Сравнение GSG с PDBC
GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. GSG is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past 10 years, GSG returned 8.03%/yr vs 8.61%/yr for PDBC. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. GSG charges 0.75%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности GSG и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 32.52%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью 28.15%. За последние 10 лет акции GSG уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 8.03% против 8.61% соответственно.
GSG
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 32.52%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 8.03%
- Всё время*
- -2.36%
PDBC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 28.15%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 8.61%
- Всё время*
- 3.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $18.96M | $16.42M | $22.87M | |
| $121.86M | $152.61M | $122.20M |
Сравнение доходности по годам GSG и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 32.52% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.15% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between GSG and PDBC is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.93 |
The correlation between GSG and PDBC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSG vs. PDBC — Ранг доходности на риск
GSG
PDBC
Сравнение GSG c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSG | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.16 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 7.07 | -0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSG и PDBC
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSG | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -49.52% | -40.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -16.55% | -2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -16.55% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -27.63% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | -40.73% | -16.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.99% | -10.21% | -49.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.67% | -23.02% | -40.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 5.05% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и PDBC
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSG | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | 7.58% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.89% | 16.65% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 19.73% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 19.28% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 17.85% | +4.23% |
Сравнение комиссий GSG и PDBC
GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и PDBC
GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, GSG and PDBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GSG has higher volatility (8.99%) compared to PDBC (7.58%). In terms of maximum drawdown, GSG dropped -89.62% vs PDBC's -49.52%.
On 10-year performance, PDBC leads with 8.61% vs 8.03% for GSG. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PDBC has been the lower-risk option at 7.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PDBC has performed better with a 8.61% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
PDBC has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.00% for GSG.
They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for GSG and 0.58% for PDBC.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSG и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор