PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COMT с NTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMT с NTR

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index, while NTR (Nutrien Ltd.) is a stock. Over the past 5 years, COMT returned 12.10%/yr vs 5.94%/yr for NTR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COMT и NTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) и Nutrien Ltd. (NTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность 31.39%, что значительно выше, чем у NTR с доходностью 9.77%.

COMT

1 день
0.15%
1 месяц
4.27%
6 месяцев
27.35%
С начала года
31.39%
1 год
33.27%
3 года*
12.00%
5 лет*
12.10%
10 лет*
8.70%
Всё время*
3.44%

NTR

1 день
-0.92%
1 месяц
7.01%
6 месяцев
2.07%
С начала года
9.77%
1 год
14.96%
3 года*
5.24%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—
Всё время*
6.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMT и NTR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		31.39%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%
NTR
Nutrien Ltd.		9.77%43.33%-16.97%-20.19%0.23%60.78%5.60%5.57%-7.73%

Correlation

The correlation between COMT and NTR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Nutrien Ltd.

Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC
Часто сравнивают с NTR:
NTR с MOSNTR с CFNTR с CTVANTR с IPINTR с SQMNTR с LMNRNTR с EQQQ.DE

Доходность на риск

COMT vs. NTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
NTR
Ранг доходности на риск NTR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMT c NTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COMTNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
0.47

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
0.86

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.10

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

0.55

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

1.43

+4.83

COMT vs. NTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа NTR равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и NTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COMT и NTR

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки NTR в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и NTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMTNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-57.80%

+5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.57%

-27.56%

+9.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

-32.82%

+15.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-57.80%

+28.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-31.70%

+21.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.95%

-26.26%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

10.47%

-5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и NTR

Текущая волатильность для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) составляет 5.69%, в то время как у Nutrien Ltd. (NTR) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что COMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMTNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

8.49%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.64%

24.62%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

32.14%

-10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

34.17%

-13.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

33.93%

-15.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и NTR

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности NTR в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		5.89%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
NTR
Nutrien Ltd.		3.29%3.53%4.83%3.76%3.51%2.45%3.74%3.67%3.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COMT and NTR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTR has higher volatility (8.49%) compared to COMT (5.69%). In terms of maximum drawdown, COMT dropped -51.89% vs NTR's -57.80%.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMT и NTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор