Сравнение COMT с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
COMT и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMT или GSG.
Корреляция
Корреляция между COMT и GSG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности COMT и GSG
Основные характеристики
COMT:
0.18
GSG:
0.38
COMT:
0.35
GSG:
0.64
COMT:
1.04
GSG:
1.07
COMT:
0.10
GSG:
0.08
COMT:
0.56
GSG:
1.10
COMT:
4.67%
GSG:
5.36%
COMT:
14.28%
GSG:
15.54%
COMT:
-51.89%
GSG:
-89.62%
COMT:
-22.34%
GSG:
-71.50%
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции COMT превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 1.98% против -0.31% соответственно.
COMT
3.90%
-0.31%
-4.37%
2.27%
5.50%
1.98%
GSG
7.23%
1.32%
-2.89%
5.39%
6.19%
-0.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMT и GSG
COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COMT c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и GSG
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.00% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% | 0.56% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COMT и GSG
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и GSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и GSG
Текущая волатильность для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) составляет 3.26%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что COMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.