PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COMT с GSG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COMT и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COMT и GSG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
33.92%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
38.38%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность 33.92%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 38.38%. За последние 10 лет акции COMT превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 10.07% против 8.98% соответственно.


COMT

1 день
-1.39%
1 месяц
14.65%
С начала года
33.92%
6 месяцев
34.16%
1 год
35.63%
3 года*
13.62%
5 лет*
15.09%
10 лет*
10.07%

GSG

1 день
-1.05%
1 месяц
18.45%
С начала года
38.38%
6 месяцев
39.22%
1 год
40.14%
3 года*
16.62%
5 лет*
17.68%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Commodities Select Strategy ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Сравнение комиссий COMT и GSG

COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.


Доходность на риск

COMT vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7777
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMT c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COMTGSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.91

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.58

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

3.37

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

9.40

-0.81

COMT vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSG равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COMTGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.91

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.81

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.41

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.09

+0.28

Корреляция

Корреляция между COMT и GSG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и GSG

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
5.78%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COMT и GSG

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и GSG.


Загрузка...

Показатели просадок


COMTGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-89.62%

+37.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-11.91%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-29.12%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-57.64%

+18.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-58.22%

+55.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.38%

-63.77%

+39.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.27%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и GSG

Текущая волатильность для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) составляет 10.34%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что COMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COMTGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

11.23%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

16.29%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

21.14%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.53%

21.97%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

21.77%

-3.08%