Сравнение COMT с GSG
COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both Commodities funds from iShares. COMT is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past 10 years, COMT returned 9.09%/yr vs 7.69%/yr for GSG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. COMT charges 0.48%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности COMT и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 39.67%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%. За последние 10 лет акции COMT превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 9.09% против 7.69% соответственно.
COMT
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 39.67%
- 6 месяцев
- 39.06%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- 9.09%
GSG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 42.58%
- 6 месяцев
- 41.06%
- 1 год
- 51.52%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение доходности по годам COMT и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 39.67% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 42.58% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Correlation
The correlation between COMT and GSG is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2014 г. | 0.93 |
The correlation between COMT and GSG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMT vs. GSG — Ранг доходности на риск
COMT
GSG
Сравнение COMT c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMT | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.95 | 5.47 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.11 | 14.39 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMT | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.26 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.70 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.35 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.09 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок COMT и GSG
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMT | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -89.62% | +37.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -9.46% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.31% | -14.94% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -29.12% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -57.64% | +18.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -56.95% | +52.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.07% | -63.71% | +39.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.59% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и GSG
iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеют волатильность 7.37% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMT | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 7.65% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.80% | 20.42% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.29% | 22.95% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 22.61% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 22.03% | -3.14% |
Сравнение комиссий COMT и GSG
COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и GSG
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.54% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, COMT and GSG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GSG has higher volatility (7.65%) compared to COMT (7.37%). In terms of maximum drawdown, COMT dropped -51.89% vs GSG's -89.62%.
On 10-year performance, COMT leads with 9.09% vs 7.69% for GSG. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 7.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, COMT has performed better with a 9.09% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.00% for GSG.
Their fees differ too: 0.48% for COMT and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COMT и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор