PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COMT с GSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COMT с GSG

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).

COMT и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMT или GSG.

Корреляция

Корреляция между COMT и GSG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COMT и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COMT:

-0.19

GSG:

-0.16

Коэф-т Сортино

COMT:

-0.14

GSG:

-0.11

Коэф-т Омега

COMT:

0.98

GSG:

0.99

Коэф-т Кальмара

COMT:

-0.11

GSG:

-0.04

Коэф-т Мартина

COMT:

-0.54

GSG:

-0.49

Индекс Язвы

COMT:

5.59%

GSG:

6.02%

Дневная вол-ть

COMT:

16.63%

GSG:

17.78%

Макс. просадка

COMT:

-51.89%

GSG:

-89.62%

Текущая просадка

COMT:

-21.55%

GSG:

-71.89%

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у GSG с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции COMT превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 2.39% против -0.10% соответственно.

COMT

С начала года

-0.95%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

2.58%

1 год

-3.13%

5 лет

13.96%

10 лет

2.39%

GSG

С начала года

-1.38%

1 месяц

1.95%

6 месяцев

3.17%

1 год

-2.81%

5 лет

18.66%

10 лет

-0.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий COMT и GSG

COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.

GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COMT и GSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COMT
Ранг риск-скорректированной доходности COMT, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг риск-скорректированной доходности GSG, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COMT c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет -0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSG равному -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и GSG

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		4.95%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%0.56%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COMT и GSG

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и GSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и GSG

iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеют волатильность 4.77% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...