Сравнение PDBC с XLE
PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. PDBC is actively managed, while XLE is passively managed. Over the past 10 years, PDBC returned 7.99%/yr vs 9.91%/yr for XLE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDBC charges 0.58%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности PDBC и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDBC показывает доходность 28.75%, а XLE немного выше – 29.56%. За последние 10 лет акции PDBC уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 7.99% против 9.91% соответственно.
PDBC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 28.75%
- 6 месяцев
- 30.02%
- 1 год
- 30.88%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 7.99%
XLE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 29.56%
- 6 месяцев
- 28.37%
- 1 год
- 34.84%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение доходности по годам PDBC и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.75% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.56% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Correlation
The correlation between PDBC and XLE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.61 |
The correlation between PDBC and XLE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDBC vs. XLE — Ранг доходности на риск
PDBC
XLE
Сравнение PDBC c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDBC | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 3.10 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 8.63 | +0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDBC и XLE
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDBC | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -71.26% | +21.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -12.05% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.95% | -20.14% | +6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -26.04% | -1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | -66.81% | +26.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -8.01% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -17.97% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 4.32% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и XLE
Текущая волатильность для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) составляет 4.91%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что PDBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDBC | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 7.26% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 16.79% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 20.57% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 26.05% | -6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 29.58% | -11.79% |
Сравнение комиссий PDBC и XLE
PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и XLE
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности XLE в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.98% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.59% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
PDBC and XLE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLE has higher volatility (7.26%) compared to PDBC (4.91%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs XLE's -71.26%.
On 10-year performance, XLE leads with 9.91% vs 7.99% for PDBC. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, PDBC has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLE has performed better with a 9.91% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.
PDBC has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 2.59% for XLE.
PDBC is categorized as Commodities, while XLE is Energy Equities. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.58% for PDBC and 0.08% for XLE.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDBC и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор