Сравнение USCI с GLD
USCI (United States Commodity Index Fund) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, USCI returned 9.17%/yr vs 11.27%/yr for GLD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. USCI charges 1.03%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности USCI и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCI показывает доходность 29.58%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -7.24%. За последние 10 лет акции USCI уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 9.17% против 11.27% соответственно.
USCI
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 8.28%
- 6 месяцев
- 25.23%
- С начала года
- 29.58%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 20.10%
- 10 лет*
- 9.17%
- Всё время*
- 4.48%
GLD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.04%
- 6 месяцев
- -12.74%
- С начала года
- -7.24%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 11.27%
- Всё время*
- 10.24%
Сравнение доходности по годам USCI и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 29.58% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 6.32% |
GLD SPDR Gold Shares | -7.24% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between USCI and GLD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2010 г. | 0.33 |
The correlation between USCI and GLD shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCI vs. GLD — Ранг доходности на риск
USCI
GLD
Сравнение USCI c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USCI | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.15 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 0.73 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 1.71 | +7.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USCI и GLD
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCI | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -45.56% | -20.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -26.40% | +15.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.01% | -26.40% | +14.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -26.40% | +7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | -26.40% | -19.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -25.87% | +23.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -16.19% | -13.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 11.28% | -7.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и GLD
Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 5.20%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCI | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 6.38% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.35% | 24.20% | -9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 28.06% | -10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 18.42% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 16.11% | -0.22% |
Сравнение комиссий USCI и GLD
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и GLD
Ни USCI, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USCI and GLD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (6.38%) compared to USCI (5.20%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, GLD leads with 11.27% vs 9.17% for USCI. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 11.27% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
USCI and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
USCI is categorized as Commodities, while GLD is Gold. USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: United States Commodity Funds and State Street. Their fees differ too: 1.03% for USCI and 0.40% for GLD.
USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USCI и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор