Сравнение USCI с PIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT).
USCI и PIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. PIT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности USCI и PIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCI и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 22.82% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 2.44% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 37.04% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, USCI показывает доходность 22.82%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 37.04%.
USCI
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 11.64%
- С начала года
- 22.82%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 21.59%
- 10 лет*
- 9.00%
PIT
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 18.54%
- С начала года
- 37.04%
- 6 месяцев
- 43.92%
- 1 год
- 54.67%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCI и PIT
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Доходность на риск
USCI vs. PIT — Ранг доходности на риск
USCI
PIT
Сравнение USCI c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCI | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 2.59 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 3.18 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.46 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 4.85 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 17.48 | -8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCI | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.59 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.10 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между USCI и PIT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и PIT
USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.51% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок USCI и PIT
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и PIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCI | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -12.27% | -54.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -11.66% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.55% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -4.06% | -25.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.24% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и PIT
Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 6.98%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCI | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 10.09% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 17.34% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 21.28% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 17.04% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 17.04% | -1.26% |