- ISIN
- US9117171069
- CUSIP
- 911717106
- Дата выпуска
- 10 авг. 2010 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $378M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USCI
United States Commodity Index Fund (USCI) прибавил 27.4% с начала года. Текущая цена акции USCI — $99. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USCI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,443.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
United States Commodity Index Fund (USCI) показал доход в 27.35% с начала года и 33.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USCI составила 8.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
United States Commodity Index Fund
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 27.35%
- 1 год
- 33.06%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 19.56%
- 10 лет*
- 8.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность USCI по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 авг. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении USCI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 7 мар. 2022 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 9 мар. 2022 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.90% | 1.02% | 11.64% | 4.80% | -2.03% | -5.34% | 6.69% | 27.35% | |||||
| 2025 | 4.62% | -0.45% | 4.95% | -5.12% | 1.55% | 5.47% | 1.48% | 2.85% | 1.84% | 0.27% | 0.95% | -1.57% | 17.63% |
| 2024 | 3.41% | -1.09% | 5.88% | 1.11% | 0.76% | 0.22% | -1.38% | -0.54% | 2.24% | 1.23% | 2.83% | 1.57% | 17.24% |
| 2023 | 0.25% | -4.29% | 0.48% | 0.39% | -4.66% | 3.24% | 9.68% | 0.27% | 0.35% | -0.08% | -1.23% | -3.61% | 0.00% |
| 2022 | 9.59% | 5.08% | 10.23% | 6.74% | 1.56% | -8.38% | -0.13% | 0.93% | -7.05% | 3.75% | 4.21% | 1.36% | 29.47% |
| 2021 | 2.24% | 8.84% | -1.93% | 10.24% | 3.03% | -0.25% | 0.72% | -1.75% | 2.31% | 6.80% | -7.24% | 7.31% | 33.07% |
Метрики бенчмарка
United States Commodity Index Fund has an annualized alpha of 1.45%, beta of 0.29, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 10, 2010.
- This ETF participated in 54.79% of S&P 500 Index downside but only 38.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.29 may look defensive, but with R2 of 0.12 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.12 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.45%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 38.57%
- Участие в снижении
- 54.79%
Комиссия
Комиссия USCI составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USCI имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United States Commodity Index Fund (USCI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USCI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.24 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 9.71 | -0.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
United States Commodity Index Fund показал максимальную просадку в 66.41%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1266 торговых сессий.
Текущая просадка United States Commodity Index Fund составляет 3.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-66.41%март 2020 г. | 8y 11mo | 5y 15d | 13y 11moапр. 2011 г. - апр. 2025 г. | Обвал COVID2020 |
-12.01%апр. 2025 г. | 5d | 2mo 6d | 2mo 11dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.19%июнь 2026 г. | 1mo 12d | — | 2mo 5dмай 2026 г. - сейчас | — |
-8.73%февр. 2026 г. | 18d | 16d | 1mo 4dянв. 2026 г. - март 2026 г. | — |
-8.31%март 2011 г. | 8d | 24d | 1mo 2dмарт 2011 г. - апр. 2011 г. | — |
Показатели просадок
| USCI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -56.78% | -9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -9.10% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.01% | -18.90% | +6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -25.43% | +6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | -33.92% | -11.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -1.00% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.34% | -10.70% | -18.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.09% | +1.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USCI
Добавьте United States Commodity Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USCI