PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
United States Commodity Index Fund (USCI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US9117171069

CUSIP

911717106

Эмитент

Concierge Technologies

Дата выпуска

10 авг. 2010 г.

Регион

Global (Broad)

Категория

Commodities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

SummerHaven Dynamic Commodity (TR)

Домашняя страница

www.uscfinvestments.com

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия USCI составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии USCI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
USCI с DBC USCI с PDBC USCI с AYX USCI с VOO USCI с GLDM USCI с IVV USCI с SDCI USCI с BTC-USD USCI с SPY USCI с CCRV
Популярные сравнения:
USCI с DBC USCI с PDBC USCI с AYX USCI с VOO USCI с GLDM USCI с IVV USCI с SDCI USCI с BTC-USD USCI с SPY USCI с CCRV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в United States Commodity Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.88%
8.53%
USCI (United States Commodity Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

United States Commodity Index Fund показал доход в 16.29% с начала года и 14.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность United States Commodity Index Fund составила 2.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


USCI

С начала года

16.29%

1 месяц

1.85%

6 месяцев

4.35%

1 год

14.06%

5 лет

12.40%

10 лет

2.91%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USCI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.41%-1.08%5.87%1.12%0.76%0.21%-1.38%-0.54%2.24%1.22%2.83%16.29%
20230.25%-4.29%0.48%0.39%-4.66%3.24%9.68%0.27%0.34%-0.08%-1.23%-3.61%0.00%
20229.59%5.08%10.23%6.74%1.56%-8.38%-0.13%0.93%-7.06%3.76%4.22%1.35%29.47%
20212.23%8.83%-1.93%10.24%3.03%-0.25%0.72%-1.75%2.30%6.80%-7.24%7.31%33.06%
2020-10.35%-5.74%-16.93%-0.50%3.38%-0.23%8.92%6.08%-3.29%-0.10%3.84%6.04%-11.46%
20193.09%1.32%-1.20%-1.24%-4.97%1.71%-3.06%-0.92%0.91%1.36%-3.58%5.37%-1.68%
20182.07%-2.17%0.73%2.95%2.13%-2.80%-3.73%-1.00%1.92%-3.39%-6.75%-1.91%-11.76%
20170.55%-0.30%-2.34%-0.82%-1.13%0.23%2.16%3.20%-1.33%2.35%0.02%3.76%6.33%
2016-2.57%0.33%2.17%4.90%-2.05%4.00%-2.71%-1.36%0.02%1.30%-0.81%-3.98%-1.16%
2015-4.66%1.82%-4.18%5.23%-2.45%2.30%-7.23%-2.90%-1.58%0.36%-3.60%0.02%-16.19%
2014-0.14%3.48%1.14%2.59%-0.12%0.93%-4.37%-0.78%-4.22%-1.58%-2.44%-8.71%-13.89%
20132.52%-4.01%-1.20%-2.44%-0.47%-3.36%2.02%4.21%-1.60%-0.61%0.40%0.41%-4.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USCI составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности USCI, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USCI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United States Commodity Index Fund (USCI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USCI, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.122.10
Коэффициент Сортино USCI, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.612.80
Коэффициент Омега USCI, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.39
Коэффициент Кальмара USCI, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.613.09
Коэффициент Мартина USCI, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.4713.49
USCI
^GSPC

United States Commodity Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.12
2.10
USCI (United States Commodity Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


United States Commodity Index Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.34%
-2.62%
USCI (United States Commodity Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

United States Commodity Index Fund показал максимальную просадку в 66.41%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка United States Commodity Index Fund составляет 10.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.41%11 апр. 2011 г.224918 мар. 2020 г.
-8.31%7 мар. 2011 г.715 мар. 2011 г.188 апр. 2011 г.25
-7.75%11 нояб. 2010 г.517 нояб. 2010 г.1713 дек. 2010 г.22
-6.42%13 янв. 2011 г.419 янв. 2011 г.526 янв. 2011 г.9
-3.69%18 февр. 2011 г.424 февр. 2011 г.42 мар. 2011 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность United States Commodity Index Fund составляет 2.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.86%
3.79%
USCI (United States Commodity Index Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab