Сравнение PIT с DBC
PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both Commodities funds. PIT is actively managed, while DBC is passively managed. Over the past 3 years, PIT returned 18.85%/yr vs 9.99%/yr for DBC. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. PIT charges 0.55%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности PIT и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIT показывает доходность 36.13%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью 27.37%.
PIT
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 6.90%
- 6 месяцев
- 22.74%
- С начала года
- 36.13%
- 1 год
- 52.55%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.08%
DBC
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 5.48%
- 6 месяцев
- 17.73%
- С начала года
- 27.37%
- 1 год
- 34.92%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 8.90%
- Всё время*
- 1.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.84M | $30.72M | $31.47M | |
| $1.11M | $2.67M | $3.75M |
Сравнение доходности по годам PIT и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 36.13% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.37% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 1.07% |
Correlation
The correlation between PIT and DBC is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between PIT and DBC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIT vs. DBC — Ранг доходности на риск
PIT
DBC
Сравнение PIT c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIT | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.12 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 6.91 | +3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIT и DBC
Максимальная просадка PIT за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIT | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -76.36% | +59.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.20% | -16.54% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.20% | -16.54% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.09% | -26.32% | +18.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -46.06% | +41.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 5.07% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIT и DBC
Текущая волатильность для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) составляет 7.15%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что PIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIT | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 7.61% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.55% | 16.61% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 19.70% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.75% | 19.33% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 17.89% | -0.14% |
Сравнение комиссий PIT и DBC
PIT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIT и DBC
Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности DBC в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.55% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PIT and DBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DBC has higher volatility (7.61%) compared to PIT (7.15%). In terms of maximum drawdown, PIT dropped -17.20% vs DBC's -76.36%.
On 3-year performance, PIT leads with 18.85% vs 9.99% for DBC. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 7.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.85% return vs 9.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
PIT has the higher dividend yield at 6.55%, compared with 2.61% for DBC.
They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for PIT and 0.85% for DBC.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIT и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор