PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBC с CERY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBC и CERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBC и CERY


Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 28.26%, что значительно выше, чем у CERY с доходностью 22.00%.


DBC

1 день
-0.93%
1 месяц
11.12%
С начала года
28.26%
6 месяцев
31.82%
1 год
31.70%
3 года*
11.34%
5 лет*
14.31%
10 лет*
10.02%

CERY

1 день
-1.16%
1 месяц
5.37%
С начала года
22.00%
6 месяцев
27.31%
1 год
31.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Сравнение комиссий DBC и CERY

DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.


Доходность на риск

DBC vs. CERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBC
Ранг доходности на риск DBC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина

CERY
Ранг доходности на риск CERY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c CERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBCCERYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.92

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.52

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

3.17

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

10.88

-3.45

DBC vs. CERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CERY равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и CERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBCCERYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.92

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.90

-1.80

Корреляция

Корреляция между DBC и CERY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и CERY

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности CERY в 4.09%


TTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
2.59%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
4.09%4.99%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBC и CERY

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки CERY в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и CERY.


Загрузка...

Показатели просадок


DBCCERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-10.05%

-66.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-10.05%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.80%

-1.80%

-24.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.42%

-2.18%

-44.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.93%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и CERY

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DBCCERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

6.64%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

12.81%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

16.43%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

14.65%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

14.65%

+3.07%