Сравнение GSG с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
GSG и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSG или COMT.
Корреляция
Корреляция между GSG и COMT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSG и COMT
Основные характеристики
GSG:
0.52
COMT:
0.53
GSG:
0.85
COMT:
0.84
GSG:
1.10
COMT:
1.10
GSG:
0.11
COMT:
0.29
GSG:
1.48
COMT:
1.59
GSG:
5.47%
COMT:
4.79%
GSG:
15.47%
COMT:
14.39%
GSG:
-89.62%
COMT:
-51.89%
GSG:
-69.93%
COMT:
-17.70%
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у COMT с доходностью 3.91%. За последние 10 лет акции GSG уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: 1.20% против 3.11% соответственно.
GSG
4.27%
-0.53%
7.33%
7.28%
9.21%
1.20%
COMT
3.91%
-0.75%
5.47%
7.15%
8.02%
3.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSG и COMT
GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GSG и COMT
GSG
COMT
Сравнение GSG c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и COMT
GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 4.72% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок GSG и COMT
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и COMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и COMT
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.