Сравнение GSG с COMT
GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both Commodities funds from iShares - GSG tracks the S&P GSCI Total Return Index while COMT tracks the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSG returned 8.03%/yr vs 8.63%/yr for COMT. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. GSG charges 0.75%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности GSG и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 32.52%, что значительно выше, чем у COMT с доходностью 29.49%. За последние 10 лет акции GSG уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: 8.03% против 8.63% соответственно.
GSG
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 32.52%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 8.03%
- Всё время*
- -2.36%
COMT
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.25%
- 6 месяцев
- 19.23%
- С начала года
- 29.49%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 8.63%
- Всё время*
- 3.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.13M | $10.19M | $11.89M | |
| $18.96M | $16.42M | $22.87M |
Сравнение доходности по годам GSG и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 32.52% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 29.49% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
Correlation
The correlation between GSG and COMT is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г. | 0.93 |
The correlation between GSG and COMT has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSG vs. COMT — Ранг доходности на риск
GSG
COMT
Сравнение GSG c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSG | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.91 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 5.84 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSG и COMT
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSG | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -51.89% | -37.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -17.57% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -17.57% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -29.00% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | -39.22% | -18.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.99% | -11.75% | -48.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.67% | -23.89% | -39.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 5.75% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и COMT
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSG | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | 5.13% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.89% | 18.95% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 21.64% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 21.09% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 18.86% | +3.22% |
Сравнение комиссий GSG и COMT
GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и COMT
GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.98% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GSG and COMT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GSG has higher volatility (8.99%) compared to COMT (5.13%). In terms of maximum drawdown, GSG dropped -89.62% vs COMT's -51.89%.
On 10-year performance, COMT leads with 8.63% vs 8.03% for GSG. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, COMT has performed better with a 8.63% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
COMT has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 0.00% for GSG.
GSG tracks S&P GSCI Total Return Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Their fees differ too: 0.75% for GSG and 0.48% for COMT.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSG и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор