Сравнение GSG с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
GSG и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSG или COMT.
Корреляция
Корреляция между GSG и COMT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSG и COMT
Основные характеристики
GSG:
-0.13
COMT:
-0.14
GSG:
-0.07
COMT:
-0.09
GSG:
0.99
COMT:
0.99
GSG:
-0.03
COMT:
-0.08
GSG:
-0.36
COMT:
-0.42
GSG:
5.69%
COMT:
4.99%
GSG:
15.86%
COMT:
14.83%
GSG:
-89.62%
COMT:
-51.89%
GSG:
-70.89%
COMT:
-19.93%
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции GSG уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: 0.94% против 3.11% соответственно.
GSG
0.92%
-0.27%
0.14%
-2.79%
16.97%
0.94%
COMT
1.11%
0.59%
-0.71%
-2.94%
14.19%
3.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSG и COMT
GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GSG и COMT
GSG
COMT
Сравнение GSG c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и COMT
GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 4.85% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок GSG и COMT
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и COMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и COMT
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеют волатильность 5.29% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.