PortfoliosLab logo
Сравнение GSG с COMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSG и COMT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GSG и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.06%
5.13%
GSG
COMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSG:

-0.26

COMT:

-0.27

Коэф-т Сортино

GSG:

-0.25

COMT:

-0.27

Коэф-т Омега

GSG:

0.97

COMT:

0.97

Коэф-т Кальмара

GSG:

-0.06

COMT:

-0.17

Коэф-т Мартина

GSG:

-0.79

COMT:

-0.85

Индекс Язвы

GSG:

5.77%

COMT:

5.27%

Дневная вол-ть

GSG:

17.54%

COMT:

16.34%

Макс. просадка

GSG:

-89.62%

COMT:

-51.89%

Текущая просадка

GSG:

-71.38%

COMT:

-21.30%

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции GSG уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: 0.22% против 2.54% соответственно.


GSG

С начала года

-0.78%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

0.37%

1 год

-4.72%

5 лет

22.47%

10 лет

0.22%

COMT

С начала года

-0.63%

1 месяц

-4.04%

6 месяцев

-0.43%

1 год

-5.12%

5 лет

14.73%

10 лет

2.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSG и COMT

GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.


График комиссии GSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSG: 0.75%
График комиссии COMT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COMT: 0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSG и COMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSG
Ранг риск-скорректированной доходности GSG, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг риск-скорректированной доходности COMT, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSG c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSG, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GSG: -0.26
COMT: -0.27
Коэффициент Сортино GSG, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSG: -0.25
COMT: -0.27
Коэффициент Омега GSG, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GSG: 0.97
COMT: 0.97
Коэффициент Кальмара GSG, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GSG: -0.16
COMT: -0.17
Коэффициент Мартина GSG, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GSG: -0.79
COMT: -0.85

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет -0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
-0.27
GSG
COMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и COMT

GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
4.93%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%0.56%

Просадки

Сравнение просадок GSG и COMT

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и COMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-28.00%-26.00%-24.00%-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.27%
-21.30%
GSG
COMT

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и COMT

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.26%
8.61%
GSG
COMT