PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSG с COMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSG и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSG и COMT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
39.85%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
35.81%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность 39.85%, что значительно выше, чем у COMT с доходностью 35.81%. За последние 10 лет акции GSG уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: 9.09% против 10.23% соответственно.


GSG

1 день
-1.01%
1 месяц
24.23%
С начала года
39.85%
6 месяцев
40.40%
1 год
41.63%
3 года*
17.03%
5 лет*
17.93%
10 лет*
9.09%

COMT

1 день
-1.46%
1 месяц
20.45%
С начала года
35.81%
6 месяцев
35.80%
1 год
37.75%
3 года*
14.15%
5 лет*
15.41%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

iShares Commodities Select Strategy ETF

Сравнение комиссий GSG и COMT

GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.


Доходность на риск

GSG vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 8888
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSG c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSGCOMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.91

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.55

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

3.35

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

9.53

+0.79

GSG vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSGCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.91

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.76

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.55

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.20

-0.29

Корреляция

Корреляция между GSG и COMT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и COMT

GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
5.70%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Просадки

Сравнение просадок GSG и COMT

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и COMT.


Загрузка...

Показатели просадок


GSGCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.62%

-51.89%

-37.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-11.84%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-29.00%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

-39.22%

-18.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.78%

-1.46%

-56.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.77%

-24.39%

-39.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

4.16%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и COMT

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSGCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.08%

10.12%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.24%

15.20%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

19.85%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

20.53%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

18.68%

+3.10%