PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NBCM с XOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBCM с XOM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) is Commodities fund actively managed by Neuberger Berman, while XOM (Exxon Mobil Corporation) is a stock. Over the past 3 years, NBCM returned 14.61%/yr vs 16.44%/yr for XOM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NBCM и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NBCM показывает доходность 25.53%, а XOM немного ниже – 24.95%.

NBCM

1 день
0.53%
1 месяц
4.35%
6 месяцев
20.37%
С начала года
25.53%
1 год
34.74%
3 года*
14.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.43%

XOM

1 день
0.68%
1 месяц
7.66%
6 месяцев
15.76%
С начала года
24.95%
1 год
42.05%
3 года*
16.44%
5 лет*
25.29%
10 лет*
9.31%
Всё время*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBCM и XOM

2026 (YTD)2025202420232022
NBCM
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF		25.53%17.45%6.55%-6.41%5.39%
XOM
Exxon Mobil Corporation		24.95%15.98%11.26%-6.26%5.03%

Correlation

The correlation between NBCM and XOM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Commodity Strategy ETF

Exxon Mobil Corporation

Часто сравнивают с NBCM:
NBCM с GIBIXNBCM с JOJONBCM с PDBCNBCM с VGLTNBCM с FTGCNBCM с OMAHNBCM с NBSD
Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR

Доходность на риск

NBCM vs. XOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBCM
Ранг доходности на риск NBCM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBCM c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBCMXOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.71

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.26

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.10

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

5.40

+2.26

NBCM vs. XOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBCM на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOM равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBCM и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBCM и XOM

Максимальная просадка NBCM за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCM и XOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBCMXOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-62.40%

+47.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-20.11%

+5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.78%

-20.11%

+5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-12.89%

+5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-10.22%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

7.80%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NBCM и XOM

Текущая волатильность для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) составляет 4.91%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что NBCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBCMXOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

7.32%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

20.53%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

24.77%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

26.68%

-11.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

28.29%

-13.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBCM и XOM

Дивидендная доходность NBCM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности XOM в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBCM
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF		6.74%8.46%5.22%4.37%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.75%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Часто задаваемые вопросы

NBCM and XOM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOM has higher volatility (7.32%) compared to NBCM (4.91%). In terms of maximum drawdown, NBCM dropped -14.78% vs XOM's -62.40%.

NBCM currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBCM и XOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор