PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGC с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTGC с PDBC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).

FTGC и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FTGC и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGC и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		24.45%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		29.06%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 24.45%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 29.06%. За последние 10 лет акции FTGC уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 8.28% против 9.72% соответственно.

FTGC

1 день
-0.77%
1 месяц
10.30%
С начала года
24.45%
6 месяцев
29.10%
1 год
32.53%
3 года*
15.39%
5 лет*
15.53%
10 лет*
8.28%

PDBC

1 день
-1.27%
1 месяц
11.33%
С начала года
29.06%
6 месяцев
32.46%
1 год
30.13%
3 года*
10.80%
5 лет*
14.00%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с DBCFTGC с COMTFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBAFTGC с FLLA
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с GSGPDBC с COMTPDBC с BCDPDBC с DJPPDBC с USCI

Сравнение комиссий FTGC и PDBC

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.

FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

FTGC vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGCPDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.62

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

2.19

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

2.74

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

6.73

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGC vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBC равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGCPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.62

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.74

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.21

+0.02

Корреляция

Корреляция между FTGC и PDBC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и PDBC

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности PDBC в 2.97%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.41%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.97%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Просадки

Сравнение просадок FTGC и PDBC

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и PDBC.

Загрузка...

Показатели просадок

FTGCPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-49.52%

-9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-11.07%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-27.63%

+4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-40.73%

+4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-2.29%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.78%

-23.53%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.50%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и PDBC

Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 6.70%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTGCPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

8.36%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

13.95%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

18.73%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

18.92%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

17.69%

-3.00%