Сравнение FTGC с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
FTGC и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTGC или PDBC.
Корреляция
Корреляция между FTGC и PDBC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FTGC и PDBC
Основные характеристики
FTGC:
0.34
PDBC:
-0.35
FTGC:
0.56
PDBC:
-0.39
FTGC:
1.07
PDBC:
0.95
FTGC:
0.25
PDBC:
-0.20
FTGC:
1.09
PDBC:
-0.93
FTGC:
4.22%
PDBC:
5.87%
FTGC:
13.44%
PDBC:
15.67%
FTGC:
-59.47%
PDBC:
-49.52%
FTGC:
-7.35%
PDBC:
-23.22%
Доходность по периодам
С начала года, FTGC показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции FTGC уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 2.62% против 2.80% соответственно.
FTGC
4.05%
-2.21%
5.74%
4.33%
17.59%
2.62%
PDBC
-1.00%
-4.46%
-2.31%
-5.93%
16.92%
2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTGC и PDBC
FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FTGC и PDBC
FTGC
PDBC
Сравнение FTGC c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGC и PDBC
Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности PDBC в 4.47%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 2.86% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.47% | 4.43% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% |
Просадки
Сравнение просадок FTGC и PDBC
Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTGC и PDBC
Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 7.56%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.