PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTGC с PDBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTGC с PDBC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).

FTGC и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTGC или PDBC.

Корреляция

Корреляция между FTGC и PDBC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FTGC и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTGC:

0.27

PDBC:

-0.39

Коэф-т Сортино

FTGC:

0.55

PDBC:

-0.38

Коэф-т Омега

FTGC:

1.07

PDBC:

0.96

Коэф-т Кальмара

FTGC:

0.24

PDBC:

-0.20

Коэф-т Мартина

FTGC:

1.01

PDBC:

-0.87

Индекс Язвы

FTGC:

4.38%

PDBC:

6.28%

Дневная вол-ть

FTGC:

13.51%

PDBC:

15.90%

Макс. просадка

FTGC:

-59.47%

PDBC:

-49.52%

Текущая просадка

FTGC:

-8.89%

PDBC:

-23.94%

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью -1.92%. За последние 10 лет акции FTGC уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 2.36% против 2.84% соответственно.

FTGC

С начала года

2.33%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

6.09%

1 год

1.69%

5 лет

15.74%

10 лет

2.36%

PDBC

С начала года

-1.92%

1 месяц

-1.16%

6 месяцев

1.04%

1 год

-7.00%

5 лет

14.89%

10 лет

2.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTGC и PDBC

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.

FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTGC и PDBC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGC
Ранг риск-скорректированной доходности FTGC, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTGC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг риск-скорректированной доходности PDBC, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDBC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTGC c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа PDBC равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и PDBC

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности PDBC в 4.51%

TTM202420232022202120202019201820172016
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		2.91%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		4.51%4.43%4.21%13.04%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.50%

Просадки

Сравнение просадок FTGC и PDBC

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и PDBC

Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 3.43%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...