Сравнение FTGC с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
FTGC и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTGC или PDBC.
Основные характеристики
| FTGC | PDBC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.01% | -0.00% |
| Дох-ть за 1 год | 1.66% | -5.09% |
| Дох-ть за 3 года | 5.01% | 2.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.73% | 8.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.31% | 1.14% |
| Коэф-т Шарпа | 0.28 | -0.26 |
| Коэф-т Сортино | 0.47 | -0.27 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 0.97 |
| Коэф-т Кальмара | 0.16 | -0.14 |
| Коэф-т Мартина | 0.82 | -0.74 |
| Индекс Язвы | 4.02% | 5.07% |
| Дневная вол-ть | 11.86% | 14.41% |
| Макс. просадка | -59.47% | -49.52% |
| Текущая просадка | -14.16% | -24.03% |
Корреляция
Корреляция между FTGC и PDBC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FTGC и PDBC
С начала года, FTGC показывает доходность 6.01%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью -0.00%. За последние 10 лет акции FTGC уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 0.31% против 1.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTGC и PDBC
FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTGC c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGC и PDBC
Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности PDBC в 4.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 3.26% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.21% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% |
Просадки
Сравнение просадок FTGC и PDBC
Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTGC и PDBC
Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 3.82%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.