Сравнение DBC с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
DBC и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBC или XLE.
Корреляция
Корреляция между DBC и XLE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DBC и XLE
Основные характеристики
DBC:
0.63
XLE:
0.60
DBC:
0.99
XLE:
0.89
DBC:
1.12
XLE:
1.11
DBC:
0.18
XLE:
0.75
DBC:
1.74
XLE:
1.61
DBC:
5.15%
XLE:
6.69%
DBC:
14.20%
XLE:
18.04%
DBC:
-76.36%
XLE:
-71.54%
DBC:
-43.28%
XLE:
-5.73%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBC показывает доходность 5.99%, а XLE немного выше – 6.15%. За последние 10 лет акции DBC уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 3.81% против 5.31% соответственно.
DBC
5.99%
1.43%
7.23%
8.20%
11.28%
3.81%
XLE
6.15%
-0.93%
2.28%
8.57%
15.97%
5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBC и XLE
DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBC и XLE
DBC
XLE
Сравнение DBC c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и XLE
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности XLE в 3.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.92% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.16% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок DBC и XLE
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и XLE
Текущая волатильность для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) составляет 3.61%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что DBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.