PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBC с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBC с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

DBC и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBC и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBC и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		28.26%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 28.26%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции DBC уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 10.02% против 11.23% соответственно.

DBC

1 день
-0.93%
1 месяц
11.12%
С начала года
28.26%
6 месяцев
31.82%
1 год
31.70%
3 года*
11.34%
5 лет*
14.31%
10 лет*
10.02%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с BCDDBC с USCI
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий DBC и XLE

DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

DBC vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBCXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.18

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.56

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

1.61

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

4.23

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBC vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBCXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.18

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.89

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.38

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.31

-0.21

Корреляция

Корреляция между DBC и XLE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и XLE

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.59%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок DBC и XLE

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

DBCXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-71.26%

-5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-18.79%

+7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-26.04%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

-66.81%

+25.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.80%

-5.74%

-20.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.42%

-18.05%

-28.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

7.15%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и XLE

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBCXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

6.45%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

14.46%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

25.21%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

26.09%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

29.50%

-11.78%