Сравнение DBC с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
DBC и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBC или XLE.
Основные характеристики
| DBC | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.26% | 16.19% |
| Дох-ть за 1 год | 6.40% | 19.68% |
| Дох-ть за 3 года | 12.02% | 31.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.62% | 13.26% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.31% | 4.28% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 0.95 |
| Дневная вол-ть | 14.23% | 19.07% |
| Макс. просадка | -76.36% | -71.54% |
| Current Drawdown | -43.83% | -1.48% |
Корреляция
Корреляция между DBC и XLE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DBC и XLE
С начала года, DBC показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 16.19%. За последние 10 лет акции DBC уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -0.31% против 4.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBC и XLE
DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBC c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и XLE
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности XLE в 3.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.61% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.02% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок DBC и XLE
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и XLE
Текущая волатильность для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) составляет 2.77%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что DBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.