PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBC с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBC с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBC returned 9.10%/yr vs 10.22%/yr for XLE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBC charges 0.85%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности DBC и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 35.47%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 32.17%. За последние 10 лет акции DBC уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 9.10% против 10.22% соответственно.

DBC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.32%
С начала года
35.47%
6 месяцев
35.36%
1 год
45.90%
3 года*
15.09%
5 лет*
12.78%
10 лет*
9.10%

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBC и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		35.47%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between DBC and XLE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г.

0.63

The correlation between DBC and XLE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBC и XLE

Секторы
DBC
XLE

Финансовые услуги

91.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DBC
91.5%
XLE

-

Сырьевые материалы

DBC

-

XLE

-

Коммуникационные услуги

DBC

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

DBC

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

DBC

-

XLE

-

Энергетика

DBC

-

XLE
100.0%

Здравоохранение

DBC

-

XLE

-

Промышленность

DBC

-

XLE

-

Недвижимость

DBC

-

XLE

-

Технологии

DBC

-

XLE

-

Коммунальные услуги

DBC

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с BCDDBC с USCI
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

DBC vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBCXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.21

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.84

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.54

3.75

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

10.92

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBC vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBCXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.21

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.35

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.31

-0.19

Просадки

Сравнение просадок DBC и XLE

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBCXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-71.26%

-5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-12.05%

+5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

-20.14%

+6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-26.04%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

-66.81%

+25.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.64%

-6.15%

-15.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.22%

-17.98%

-28.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

4.14%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и XLE

Текущая волатильность для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) составляет 6.45%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что DBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBCXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

8.25%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

16.58%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

20.53%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

26.02%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

29.59%

-11.78%

Сравнение комиссий DBC и XLE

DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и XLE

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.46%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

DBC and XLE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to DBC (6.45%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, XLE leads with 10.22% vs 9.10% for DBC. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DBC has been the lower-risk option at 6.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLE has performed better with a 10.22% return vs 9.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.46% for DBC.

DBC is categorized as Commodities, while XLE is Energy Equities. DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.85% for DBC and 0.08% for XLE.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBC и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор