Сравнение PDBC с BG
PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco, while BG (Bunge Limited) is a stock. Over the past 10 years, PDBC returned 8.70%/yr vs 10.09%/yr for BG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDBC и BG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 31.17%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью 36.86%. За последние 10 лет акции PDBC уступали акциям BG по среднегодовой доходности: 8.70% против 10.09% соответственно.
PDBC
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 5.33%
- 6 месяцев
- 26.58%
- С начала года
- 31.17%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 8.70%
- Всё время*
- 3.81%
BG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 7.03%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 36.86%
- 1 год
- 66.46%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 10.09%
- Всё время*
- 10.67%
Сравнение доходности по годам PDBC и BG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 31.17% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
BG Bunge Limited | 36.86% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
Correlation
The correlation between PDBC and BG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDBC vs. BG — Ранг доходности на риск
PDBC
BG
Сравнение PDBC c BG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDBC | BG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.31 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 11.12 | -4.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDBC и BG
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и BG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDBC | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -77.34% | +27.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -20.18% | +3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -38.82% | +22.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -41.49% | +13.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | -60.49% | +19.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.09% | -8.31% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -28.82% | +5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 6.00% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и BG
Текущая волатильность для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) составляет 6.24%, в то время как у Bunge Limited (BG) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что PDBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDBC | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 8.81% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 20.12% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 30.98% | -11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.17% | 29.39% | -10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 31.07% | -13.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и BG
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности BG в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.34% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.93% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PDBC and BG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BG has higher volatility (8.81%) compared to PDBC (6.24%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs BG's -77.34%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDBC и BG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор