Сравнение XOM с CERY
XOM (Exxon Mobil Corporation) is a stock, while CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Over the past year, XOM returned 42.05% vs 34.46% for CERY. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOM и CERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XOM показывает доходность 24.95%, а CERY немного выше – 25.78%.
XOM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.66%
- 6 месяцев
- 15.76%
- С начала года
- 24.95%
- 1 год
- 42.05%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 25.29%
- 10 лет*
- 9.31%
- Всё время*
- 11.57%
CERY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 4.51%
- 6 месяцев
- 19.61%
- С начала года
- 25.78%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.67%
Сравнение доходности по годам XOM и CERY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 24.95% | 15.98% | -4.92% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 25.78% | 15.68% | 3.80% |
Correlation
The correlation between XOM and CERY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between XOM and CERY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. CERY — Ранг доходности на риск
XOM
CERY
Сравнение XOM c CERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOM | CERY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.42 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 8.55 | -3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOM и CERY
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки CERY в -14.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и CERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -14.33% | -48.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.11% | -14.33% | -5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.89% | -6.75% | -6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -2.62% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 4.04% | +3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и CERY
Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 5.13% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.53% | 13.75% | +6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.77% | 15.98% | +8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.68% | 14.87% | +11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 14.87% | +13.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и CERY
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности CERY в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.97% | 4.99% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.75% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Часто задаваемые вопросы
XOM and CERY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (7.32%) compared to CERY (5.13%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs CERY's -14.33%.
CERY currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и CERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор