PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCI с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCI с FTGC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC).

USCI и FTGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности USCI и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Commodity Index Fund (USCI) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCI и FTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCI
United States Commodity Index Fund		22.25%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-11.76%6.32%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		24.45%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%

Доходность по периодам

С начала года, USCI показывает доходность 22.25%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 24.45%. За последние 10 лет акции USCI превзошли акции FTGC по среднегодовой доходности: 8.95% против 8.28% соответственно.

USCI

1 день
-0.46%
1 месяц
9.12%
С начала года
22.25%
6 месяцев
21.55%
1 год
29.71%
3 года*
20.48%
5 лет*
21.48%
10 лет*
8.95%

FTGC

1 день
-0.77%
1 месяц
10.30%
С начала года
24.45%
6 месяцев
29.10%
1 год
32.53%
3 года*
15.39%
5 лет*
15.53%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Commodity Index Fund

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с USCI:
USCI с DBCUSCI с SDCIUSCI с PDBCUSCI с SPYUSCI с VOOUSCI с CCRVUSCI с AYX
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с DBCFTGC с COMTFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBA

Сравнение комиссий USCI и FTGC

USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FTGC в 0.95%.

USCI
United States Commodity Index Fund
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

USCI vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCI
Ранг доходности на риск USCI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCI c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCIFTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.95

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.56

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

3.18

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

10.15

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCI vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCI на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTGC равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCI и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCIFTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.95

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.98

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.23

+0.05

Корреляция

Корреляция между USCI и FTGC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCI и FTGC

USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%.

TTM202520242023202220212020201920182017
USCI
United States Commodity Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.41%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%

Просадки

Сравнение просадок USCI и FTGC

Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и FTGC.

Загрузка...

Показатели просадок

USCIFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.41%

-59.47%

-6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-10.36%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-22.64%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

-35.91%

-9.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.77%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.82%

-27.78%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.25%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности USCI и FTGC

United States Commodity Index Fund (USCI) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеют волатильность 6.97% и 6.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCIFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

6.70%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

12.89%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

16.73%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

15.95%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

14.69%

+1.09%