PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCI с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCI с FTGC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USCI (United States Commodity Index Fund) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. USCI is passively managed, while FTGC is actively managed. Over the past 10 years, USCI returned 8.62%/yr vs 7.63%/yr for FTGC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. USCI charges 1.03%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.

Доходность

Сравнение доходности USCI и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Commodity Index Fund (USCI) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USCI показывает доходность 26.41%, а FTGC немного ниже – 26.15%. За последние 10 лет акции USCI превзошли акции FTGC по среднегодовой доходности: 8.62% против 7.63% соответственно.

USCI

1 день
-1.41%
1 месяц
-2.86%
С начала года
26.41%
6 месяцев
24.03%
1 год
38.42%
3 года*
22.48%
5 лет*
18.94%
10 лет*
8.62%

FTGC

1 день
-0.79%
1 месяц
-3.25%
С начала года
26.15%
6 месяцев
24.84%
1 год
40.32%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.90%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCI и FTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCI
United States Commodity Index Fund		26.41%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-11.76%6.32%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		26.15%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%

Correlation

The correlation between USCI and FTGC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.85

The correlation between USCI and FTGC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Commodity Index Fund

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с USCI:
USCI с DBCUSCI с SDCIUSCI с PDBCUSCI с SPYUSCI с VOOUSCI с CCRVUSCI с GLDM
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBA

Доходность на риск

USCI vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCI
Ранг доходности на риск USCI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCI c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCIFTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.59

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.35

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

5.12

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.31

16.79

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCI vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCI на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTGC равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCI и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCIFTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.59

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.81

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.23

+0.06

Просадки

Сравнение просадок USCI и FTGC

Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и FTGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCIFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.41%

-59.47%

-6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-7.91%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.01%

-10.39%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-22.64%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

-35.91%

-9.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-5.40%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.50%

-27.42%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.41%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности USCI и FTGC

United States Commodity Index Fund (USCI) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеют волатильность 4.69% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCIFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.55%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

13.17%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

15.62%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

15.98%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

14.71%

+1.14%

Сравнение комиссий USCI и FTGC

USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FTGC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCI и FTGC

USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.20%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
USCI
United States Commodity Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, USCI and FTGC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USCI has higher volatility (4.69%) compared to FTGC (4.55%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs FTGC's -59.47%.

On 10-year performance, USCI leads with 8.62% vs 7.63% for FTGC. On fees, FTGC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USCI has performed better with a 8.62% return vs 7.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTGC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.

FTGC has the higher dividend yield at 15.20%, compared with 0.00% for USCI.

They also come from different issuers: Concierge Technologies and First Trust. Their fees differ too: 1.03% for USCI and 0.95% for FTGC.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCI и FTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор