Сравнение SOYB с WEAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Teucrium Wheat Fund (WEAT).
SOYB и WEAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOYB - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Soybean Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. WEAT - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Wheat Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOYB и WEAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOYB и WEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 11.34% | 1.77% | -20.48% | -5.23% | 25.27% | 16.85% | 22.99% | -2.16% | -9.51% | -6.38% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 14.32% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | 7.98% | 19.39% | 5.81% | -1.35% | -1.17% | -12.79% |
Доходность по периодам
С начала года, SOYB показывает доходность 11.34%, что значительно ниже, чем у WEAT с доходностью 14.32%. За последние 10 лет акции SOYB превзошли акции WEAT по среднегодовой доходности: 2.94% против -6.59% соответственно.
SOYB
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- -3.56%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 2.94%
WEAT
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 14.32%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- -13.52%
- 5 лет*
- -5.06%
- 10 лет*
- -6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOYB и WEAT
SOYB берет комиссию в 1.88%, что меньше комиссии WEAT в 1.91%.
Доходность на риск
SOYB vs. WEAT — Ранг доходности на риск
SOYB
WEAT
Сравнение SOYB c WEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOYB | WEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | -0.16 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | -0.10 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.14 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | -0.22 | +4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOYB | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.16 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.17 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | -0.25 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.42 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между SOYB и WEAT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOYB и WEAT
Ни SOYB, ни WEAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SOYB и WEAT
Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что меньше максимальной просадки WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и WEAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOYB | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.76% | -84.32% | +30.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -17.85% | +9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -67.83% | +36.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.28% | -67.83% | +29.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.96% | -81.99% | +65.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.88% | -62.91% | +37.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 11.29% | -7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOYB и WEAT
Текущая волатильность для Teucrium Soybean Fund (SOYB) составляет 5.41%, в то время как у Teucrium Wheat Fund (WEAT) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что SOYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOYB | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 9.33% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 14.83% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 20.24% | -6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 30.49% | -12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 26.74% | -9.65% |