PortfoliosLab logo
Сравнение SOYB с WEAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SOYB и WEAT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности SOYB и WEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.41%
-4.15%
SOYB
WEAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOYB:

-0.93

WEAT:

-0.72

Коэф-т Сортино

SOYB:

-1.27

WEAT:

-0.97

Коэф-т Омега

SOYB:

0.86

WEAT:

0.90

Коэф-т Кальмара

SOYB:

-0.48

WEAT:

-0.20

Коэф-т Мартина

SOYB:

-1.18

WEAT:

-0.94

Индекс Язвы

SOYB:

12.48%

WEAT:

17.10%

Дневная вол-ть

SOYB:

15.92%

WEAT:

22.17%

Макс. просадка

SOYB:

-53.76%

WEAT:

-81.62%

Текущая просадка

SOYB:

-24.80%

WEAT:

-80.99%

Доходность по периодам

С начала года, SOYB показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у WEAT с доходностью -0.00%. За последние 10 лет акции SOYB превзошли акции WEAT по среднегодовой доходности: 0.94% против -8.32% соответственно.


SOYB

С начала года

2.61%

1 месяц

5.15%

6 месяцев

-2.43%

1 год

-14.67%

5 лет

7.42%

10 лет

0.94%

WEAT

С начала года

-0.00%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

-5.12%

1 год

-14.23%

5 лет

-4.01%

10 лет

-8.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SOYB и WEAT

SOYB берет комиссию в 1.88%, что меньше комиссии WEAT в 1.91%.


График комиссии WEAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.91%
График комиссии SOYB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.88%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOYB и WEAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SOYB
Ранг риск-скорректированной доходности SOYB, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOYB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

WEAT
Ранг риск-скорректированной доходности WEAT, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEAT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOYB c WEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SOYB, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.93-0.72
Коэффициент Сортино SOYB, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.27-0.97
Коэффициент Омега SOYB, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.860.90
Коэффициент Кальмара SOYB, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.48-0.20
Коэффициент Мартина SOYB, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.18-0.94
SOYB
WEAT

Показатель коэффициента Шарпа SOYB на текущий момент составляет -0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEAT равному -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOYB и WEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.93
-0.72
SOYB
WEAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOYB и WEAT

Ни SOYB, ни WEAT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SOYB и WEAT

Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что меньше максимальной просадки WEAT в -81.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и WEAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-24.80%
-80.99%
SOYB
WEAT

Волатильность

Сравнение волатильности SOYB и WEAT

Teucrium Soybean Fund (SOYB) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Teucrium Wheat Fund (WEAT) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SOYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.32%
5.35%
SOYB
WEAT