Сравнение USCI с XOM
USCI (United States Commodity Index Fund) is Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return, while XOM (Exxon Mobil Corporation) is a stock. Over the past 10 years, USCI returned 9.17%/yr vs 9.31%/yr for XOM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USCI и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCI показывает доходность 29.58%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 24.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USCI имеют среднегодовую доходность 9.17%, а акции XOM немного впереди с 9.31%.
USCI
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 8.28%
- 6 месяцев
- 25.23%
- С начала года
- 29.58%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 20.10%
- 10 лет*
- 9.17%
- Всё время*
- 4.48%
XOM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.66%
- 6 месяцев
- 15.76%
- С начала года
- 24.95%
- 1 год
- 42.05%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 25.29%
- 10 лет*
- 9.31%
- Всё время*
- 11.57%
Сравнение доходности по годам USCI и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 29.58% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 6.32% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 24.95% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between USCI and XOM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2010 г. | 0.44 |
The correlation between USCI and XOM has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCI vs. XOM — Ранг доходности на риск
USCI
XOM
Сравнение USCI c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USCI | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.10 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 5.40 | +4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USCI и XOM
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCI | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -62.40% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -20.11% | +8.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.01% | -20.11% | +8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -20.51% | +1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | -61.01% | +15.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -12.89% | +10.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -10.22% | -19.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 7.80% | -4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и XOM
Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 5.20%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCI | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 7.32% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.35% | 20.53% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 24.77% | -7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 26.68% | -8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 28.29% | -12.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и XOM
USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.75% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Часто задаваемые вопросы
USCI and XOM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (7.32%) compared to USCI (5.20%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs XOM's -62.40%.
USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USCI и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор