PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CF с NTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CF с NTR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Nutrien Ltd. (NTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CF или NTR.

Корреляция

Корреляция между CF и NTR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CF и NTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Nutrien Ltd. (NTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
118.62%
27.69%
CF
NTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CF:

0.08

NTR:

0.29

Коэф-т Сортино

CF:

0.31

NTR:

0.62

Коэф-т Омега

CF:

1.04

NTR:

1.07

Коэф-т Кальмара

CF:

0.06

NTR:

0.14

Коэф-т Мартина

CF:

0.22

NTR:

0.51

Индекс Язвы

CF:

11.00%

NTR:

16.00%

Дневная вол-ть

CF:

31.99%

NTR:

27.97%

Макс. просадка

CF:

-76.73%

NTR:

-58.18%

Текущая просадка

CF:

-29.89%

NTR:

-47.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CF:

$13.06B

NTR:

$26.41B

EPS

CF:

$6.74

NTR:

$1.36

Коэффициент P/E

CF:

11.64

NTR:

39.74

Коэффициент PEG

CF:

0.67

NTR:

1.13

Коэффициент P/S

CF:

2.20

NTR:

1.06

Коэффициент P/B

CF:

2.58

NTR:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

CF:

$4.47B

NTR:

$20.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

CF:

$1.65B

NTR:

$6.23B

EBITDA (12 мес.)

CF:

$2.18B

NTR:

$3.24B

Доходность по периодам

С начала года, CF показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у NTR с доходностью 22.11%.

CF

С начала года

-7.46%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

-4.53%

1 год

0.57%

5 лет

25.69%

10 лет

5.99%

NTR

С начала года

22.11%

1 месяц

7.36%

6 месяцев

15.52%

1 год

7.57%

5 лет

12.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CF и NTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CF
Ранг риск-скорректированной доходности CF, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
NTR
Ранг риск-скорректированной доходности NTR, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CF c NTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CF, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CF: 0.08
NTR: 0.29
Коэффициент Сортино CF, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CF: 0.31
NTR: 0.62
Коэффициент Омега CF, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CF: 1.04
NTR: 1.07
Коэффициент Кальмара CF, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CF: 0.06
NTR: 0.14
Коэффициент Мартина CF, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CF: 0.22
NTR: 0.51

Показатель коэффициента Шарпа CF на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа NTR равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CF и NTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.29
CF
NTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CF и NTR

Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности NTR в 4.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CF
CF Industries Holdings, Inc.		2.55%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%1.83%
NTR
Nutrien Ltd.		4.01%4.83%3.76%2.63%2.45%3.74%3.67%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CF и NTR

Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что больше максимальной просадки NTR в -58.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и NTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.89%
-47.47%
CF
NTR

Волатильность

Сравнение волатильности CF и NTR

CF Industries Holdings, Inc. (CF) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с Nutrien Ltd. (NTR) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что CF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.22%
10.67%
CF
NTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CF и NTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и Nutrien Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию