Сравнение CF с NTR
CF (CF Industries Holdings, Inc.) and NTR (Nutrien Ltd.) are both stocks. Both operate in the Agricultural Inputs industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, CF returned 22.94%/yr vs 6.08%/yr for NTR. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CF и NTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CF показывает доходность 52.33%, что значительно выше, чем у NTR с доходностью 10.20%.
CF
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 24.41%
- С начала года
- 52.33%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 21.39%
- Всё время*
- 20.79%
NTR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.69%
- 6 месяцев
- -4.87%
- С начала года
- 10.20%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $251.02M | $277.14M | $307.72M | |
NTR Nutrien Ltd. | $164.67M | $155.49M | $180.80M |
Сравнение доходности по годам CF и NTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 52.33% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% |
NTR Nutrien Ltd. | 10.20% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | -7.73% |
Correlation
The correlation between CF and NTR is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г. | 0.67 |
The correlation between CF and NTR has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CF:
$17.93B
NTR:
$32.12B
CF:
$13.42
NTR:
$4.94
CF:
8.70
NTR:
13.55
CF:
0.14
NTR:
0.20
CF:
2.36
NTR:
1.17
CF:
2.01
NTR:
1.28
CF:
$7.74B
NTR:
$27.76B
CF:
$3.29B
NTR:
$8.66B
CF:
$3.95B
NTR:
$6.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CF vs. NTR — Ранг доходности на риск
CF
NTR
Сравнение CF c NTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CF | NTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.62 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 1.57 | +1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CF и NTR
Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что больше максимальной просадки NTR в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и NTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CF | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.73% | -57.80% | -18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -27.56% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.16% | -31.81% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.36% | -57.80% | +9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.84% | -31.43% | +16.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.86% | -26.28% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.20% | 10.97% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CF и NTR
CF Industries Holdings, Inc. (CF) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с Nutrien Ltd. (NTR) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что CF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CF | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 9.33% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.79% | 24.61% | +11.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.35% | 32.61% | +9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.20% | 34.23% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.92% | 33.92% | +6.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CF и NTR
Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности NTR в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.71% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
NTR Nutrien Ltd. | 3.27% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CF и NTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и Nutrien Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CF и NTR
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 2.22B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
NTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.05B при выручке в 2.22B, что соответствует операционной рентабельности 47.3%.
NTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 727.00M при выручке в 2.22B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
NTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
CF and NTR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CF has higher volatility (11.57%) compared to NTR (9.33%). In terms of maximum drawdown, CF dropped -76.73% vs NTR's -57.80%.
CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CF и NTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор