Сравнение CF с NTR
CF (CF Industries Holdings, Inc.) and NTR (Nutrien Ltd.) are both stocks. Both operate in the Agricultural Inputs industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, CF returned 17.45%/yr vs 3.81%/yr for NTR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CF и NTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CF показывает доходность 33.35%, что значительно выше, чем у NTR с доходностью 0.43%.
CF
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -16.05%
- С начала года
- 33.35%
- 6 месяцев
- 31.99%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 18.11%
NTR
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CF и NTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 33.35% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% |
NTR Nutrien Ltd. | 0.43% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | -7.73% |
Correlation
The correlation between CF and NTR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г. | 0.68 |
The correlation between CF and NTR has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CF:
$15.79B
NTR:
$29.64B
CF:
$11.08
NTR:
$4.93
CF:
9.22
NTR:
12.48
CF:
0.15
NTR:
0.19
CF:
2.19
NTR:
1.07
CF:
1.91
NTR:
1.17
CF:
$7.41B
NTR:
$27.76B
CF:
$2.99B
NTR:
$8.66B
CF:
$2.60B
NTR:
$6.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CF vs. NTR — Ранг доходности на риск
CF
NTR
Сравнение CF c NTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CF | NTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.22 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 0.62 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CF и NTR
Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что больше максимальной просадки NTR в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и NTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CF | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.73% | -57.80% | -18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -26.16% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.16% | -32.82% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.36% | -57.80% | +9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.45% | -37.51% | +12.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.92% | -26.20% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.72% | 9.09% | +3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CF и NTR
CF Industries Holdings, Inc. (CF) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Nutrien Ltd. (NTR) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что CF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CF | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.87% | 6.78% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.55% | 25.47% | +10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.80% | 31.72% | +10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.13% | 34.15% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.23% | 33.97% | +6.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CF и NTR
Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности NTR в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.96% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
NTR Nutrien Ltd. | 3.55% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CF и NTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и Nutrien Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CF и NTR
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
NTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
NTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
NTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
CF and NTR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CF has higher volatility (8.87%) compared to NTR (6.78%). In terms of maximum drawdown, CF dropped -76.73% vs NTR's -57.80%.
CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CF и NTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор