PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CF с NTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CF и NTR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CF и NTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Nutrien Ltd. (NTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.57%
11.98%
CF
NTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CF:

-0.31

NTR:

-0.43

Коэф-т Сортино

CF:

-0.22

NTR:

-0.45

Коэф-т Омега

CF:

0.97

NTR:

0.95

Коэф-т Кальмара

CF:

-0.25

NTR:

-0.20

Коэф-т Мартина

CF:

-0.89

NTR:

-0.74

Индекс Язвы

CF:

11.24%

NTR:

15.88%

Дневная вол-ть

CF:

32.24%

NTR:

27.25%

Макс. просадка

CF:

-76.73%

NTR:

-58.18%

Текущая просадка

CF:

-34.71%

NTR:

-53.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CF:

$12.16B

NTR:

$23.16B

EPS

CF:

$6.74

NTR:

$1.36

Цена/прибыль

CF:

10.84

NTR:

34.85

PEG коэффициент

CF:

0.71

NTR:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

CF:

$4.47B

NTR:

$20.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

CF:

$1.65B

NTR:

$6.23B

EBITDA (12 мес.)

CF:

$2.18B

NTR:

$3.24B

Доходность по периодам

С начала года, CF показывает доходность -13.83%, что значительно ниже, чем у NTR с доходностью 7.09%.


CF

С начала года

-13.83%

1 месяц

-4.25%

6 месяцев

-17.97%

1 год

-13.07%

5 лет

26.29%

10 лет

5.61%

NTR

С начала года

7.09%

1 месяц

-3.91%

6 месяцев

-2.62%

1 год

-11.77%

5 лет

11.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CF и NTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CF
Ранг риск-скорректированной доходности CF, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

NTR
Ранг риск-скорректированной доходности NTR, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CF c NTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CF, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
CF: -0.31
NTR: -0.43
Коэффициент Сортино CF, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CF: -0.22
NTR: -0.45
Коэффициент Омега CF, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CF: 0.97
NTR: 0.95
Коэффициент Кальмара CF, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CF: -0.25
NTR: -0.20
Коэффициент Мартина CF, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
CF: -0.89
NTR: -0.74

Показатель коэффициента Шарпа CF на текущий момент составляет -0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTR равному -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CF и NTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
-0.43
CF
NTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CF и NTR

Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности NTR в 4.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CF
CF Industries Holdings, Inc.
2.74%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%1.83%
NTR
Nutrien Ltd.
4.57%4.83%3.76%2.63%2.45%3.74%3.67%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CF и NTR

Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что больше максимальной просадки NTR в -58.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и NTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.71%
-53.93%
CF
NTR

Волатильность

Сравнение волатильности CF и NTR

CF Industries Holdings, Inc. (CF) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с Nutrien Ltd. (NTR) с волатильностью 9.53%. Это указывает на то, что CF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.56%
9.53%
CF
NTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CF и NTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и Nutrien Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab