Сравнение NBCM с CERY
NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. NBCM is actively managed, while CERY is passively managed. Over the past year, NBCM returned 44.53% vs 44.30% for CERY. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NBCM charges 0.66%/yr vs 0.28%/yr for CERY.
Доходность
Сравнение доходности NBCM и CERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NBCM показывает доходность 29.86%, а CERY немного выше – 29.88%.
NBCM
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 29.86%
- 6 месяцев
- 29.49%
- 1 год
- 44.53%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CERY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 29.88%
- 6 месяцев
- 30.50%
- 1 год
- 44.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBCM и CERY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 29.86% | 17.45% | 5.99% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 29.88% | 15.68% | 3.92% |
Correlation
The correlation between NBCM and CERY is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between NBCM and CERY has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBCM vs. CERY — Ранг доходности на риск
NBCM
CERY
Сравнение NBCM c CERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBCM | CERY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.51 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 6.38 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.60 | 20.66 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBCM | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 2.90 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 2.00 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок NBCM и CERY
Максимальная просадка NBCM за все время составила -12.84%, что больше максимальной просадки CERY в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCM и CERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBCM | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.84% | -10.05% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | -6.98% | -2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -3.71% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -2.11% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.15% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBCM и CERY
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) имеют волатильность 4.96% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBCM | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.94% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.45% | 13.29% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 15.37% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 14.71% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 14.71% | +0.23% |
Сравнение комиссий NBCM и CERY
NBCM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBCM и CERY
Дивидендная доходность NBCM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности CERY в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.85% | 4.99% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 6.51% | 8.46% | 5.22% | 4.37% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, NBCM and CERY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NBCM has higher volatility (4.96%) compared to CERY (4.94%). In terms of maximum drawdown, NBCM dropped -12.84% vs CERY's -10.05%.
On 1-year performance, NBCM leads with 44.53% vs 44.30% for CERY. On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBCM has performed better with a 44.53% return vs 44.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.66% for NBCM.
NBCM has the higher dividend yield at 6.51%, compared with 3.85% for CERY.
They also come from different issuers: Neuberger Berman and State Street. Their fees differ too: 0.66% for NBCM and 0.28% for CERY.
CERY currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBCM и CERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор