Сравнение NBCM с CERY
NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. NBCM is actively managed, while CERY is passively managed. Over the past year, NBCM returned 27.61% vs 26.93% for CERY. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NBCM charges 0.66%/yr vs 0.28%/yr for CERY.
Доходность
Сравнение доходности NBCM и CERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NBCM показывает доходность 15.85%, а CERY немного ниже – 15.55%.
NBCM
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -11.36%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CERY
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -11.45%
- С начала года
- 15.55%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 26.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBCM и CERY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 15.85% | 17.45% | 6.29% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 15.55% | 15.68% | 3.80% |
Correlation
The correlation between NBCM and CERY is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between NBCM and CERY has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBCM vs. CERY — Ранг доходности на риск
NBCM
CERY
Сравнение NBCM c CERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBCM | CERY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.89 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 9.35 | -1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBCM и CERY
Максимальная просадка NBCM за все время составила -14.78%, примерно равная максимальной просадке CERY в -14.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCM и CERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBCM | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.78% | -14.33% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -14.33% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.78% | -14.33% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -2.32% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.89% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBCM и CERY
Текущая волатильность для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) составляет 3.79%, в то время как у SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что NBCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBCM | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 4.01% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 13.81% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 15.66% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 14.82% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 14.82% | +0.15% |
Сравнение комиссий NBCM и CERY
NBCM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBCM и CERY
Дивидендная доходность NBCM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности CERY в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.32% | 4.99% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 7.30% | 8.46% | 5.22% | 4.37% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, NBCM and CERY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CERY has higher volatility (4.01%) compared to NBCM (3.79%). In terms of maximum drawdown, NBCM dropped -14.78% vs CERY's -14.33%.
On 1-year performance, NBCM leads with 27.61% vs 26.93% for CERY. On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, NBCM has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBCM has performed better with a 27.61% return vs 26.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.66% for NBCM.
NBCM has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 4.32% for CERY.
They also come from different issuers: Neuberger Berman and State Street. Their fees differ too: 0.66% for NBCM and 0.28% for CERY.
CERY currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBCM и CERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор