Сравнение NBCM с BG
NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) is Commodities fund actively managed by Neuberger Berman, while BG (Bunge Limited) is a stock. Over the past 3 years, NBCM returned 14.61%/yr vs 7.82%/yr for BG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBCM и BG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBCM показывает доходность 25.53%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью 36.86%.
NBCM
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 4.35%
- 6 месяцев
- 20.37%
- С начала года
- 25.53%
- 1 год
- 34.74%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.43%
BG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 7.03%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 36.86%
- 1 год
- 66.46%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 10.09%
- Всё время*
- 10.67%
Сравнение доходности по годам NBCM и BG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 25.53% | 17.45% | 6.55% | -6.41% | 5.39% |
BG Bunge Limited | 36.86% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 10.57% |
Correlation
The correlation between NBCM and BG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBCM vs. BG — Ранг доходности на риск
NBCM
BG
Сравнение NBCM c BG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBCM | BG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 3.31 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 11.12 | -3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBCM и BG
Максимальная просадка NBCM за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCM и BG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBCM | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.78% | -77.34% | +62.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -20.18% | +5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | -38.82% | +24.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.66% | -8.31% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -28.82% | +24.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 6.00% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBCM и BG
Текущая волатильность для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) составляет 4.91%, в то время как у Bunge Limited (BG) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что NBCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBCM | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 8.81% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 20.12% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 30.98% | -12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 29.39% | -14.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.98% | 31.07% | -16.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBCM и BG
Дивидендная доходность NBCM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности BG в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.34% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 6.74% | 8.46% | 5.22% | 4.37% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBCM and BG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BG has higher volatility (8.81%) compared to NBCM (4.91%). In terms of maximum drawdown, NBCM dropped -14.78% vs BG's -77.34%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBCM и BG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор