PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEAT с SOYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEAT с SOYB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEAT (Teucrium Wheat Fund) and SOYB (Teucrium Soybean Fund) are both Agricultural Commodities funds from Teucrium - WEAT tracks the Teucrium Wheat Fund Benchmark while SOYB tracks the Teucrium Soybean Fund Benchmark. Both are passively managed. Over the past 10 years, WEAT returned -7.13%/yr vs 1.50%/yr for SOYB. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. WEAT charges 1.91%/yr vs 1.88%/yr for SOYB.

Доходность

Сравнение доходности WEAT и SOYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEAT показывает доходность 12.52%, что значительно выше, чем у SOYB с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям SOYB по среднегодовой доходности: -7.13% против 1.50% соответственно.

WEAT

1 день
-0.88%
1 месяц
-5.39%
С начала года
12.52%
6 месяцев
7.67%
1 год
-2.52%
3 года*
-10.84%
5 лет*
-8.11%
10 лет*
-7.13%

SOYB

1 день
-1.99%
1 месяц
-3.43%
С начала года
10.66%
6 месяцев
3.82%
1 год
11.73%
3 года*
-0.62%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
1.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEAT и SOYB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEAT
Teucrium Wheat Fund		12.52%-17.14%-19.26%-25.19%7.98%19.39%5.81%-1.35%-1.17%-12.79%
SOYB
Teucrium Soybean Fund		10.66%1.77%-20.48%-5.23%25.27%16.85%22.99%-2.16%-9.51%-6.38%

Correlation

The correlation between WEAT and SOYB is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г.

0.40

The correlation between WEAT and SOYB shifts across timeframes, from 0.40 (10 years) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Wheat Fund

Teucrium Soybean Fund

Часто сравнивают с WEAT:
WEAT с WEAT.LWEAT с CORNWEAT с DBAWEAT с CANEWEAT с UNGWEAT с ANDEWEAT с SPY
Часто сравнивают с SOYB:
SOYB с CORNSOYB с SOYB.LSOYB с SPYSOYB с CANESOYB с TAGSSOYB с NQ=FSOYB с SCHD

Доходность на риск

WEAT vs. SOYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
SOYB
Ранг доходности на риск SOYB: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAT c SOYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEATSOYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.89

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
1.34

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.16

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.34

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

3.28

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEAT vs. SOYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа SOYB равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и SOYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEATSOYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.89

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.01

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

0.09

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

-0.01

-0.41

Просадки

Сравнение просадок WEAT и SOYB

Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки SOYB в -53.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и SOYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEATSOYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-53.76%

-30.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-8.78%

-9.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.27%

-31.01%

-15.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.83%

-31.01%

-36.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

-38.28%

-29.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.27%

-17.47%

-64.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.13%

-25.76%

-37.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.32%

3.58%

+7.74%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT и SOYB

Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с Teucrium Soybean Fund (SOYB) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEATSOYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

4.44%

+5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

9.17%

+8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

13.22%

+9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.50%

18.01%

+12.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.80%

16.99%

+9.81%

Сравнение комиссий WEAT и SOYB

WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии SOYB в 1.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT и SOYB

Ни WEAT, ни SOYB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WEAT and SOYB have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEAT has higher volatility (9.88%) compared to SOYB (4.44%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs SOYB's -53.76%.

On 10-year performance, SOYB leads with 1.50% vs -7.13% for WEAT. On fees, SOYB is cheaper at 1.88% per year. On volatility, SOYB has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOYB has performed better with a 1.50% return vs -7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOYB is cheaper with a 1.88% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.

WEAT and SOYB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

WEAT tracks Teucrium Wheat Fund Benchmark, while SOYB tracks Teucrium Soybean Fund Benchmark. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 1.88% for SOYB.

SOYB currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEAT и SOYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор