Сравнение WEAT с SOYB

С начала года, WEAT показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у SOYB с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям SOYB по среднегодовой доходности: -7.54% против 1.13% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии SOYB в 1.88%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOYB равному -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и SOYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни WEAT, ни SOYB не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка WEAT за все время составила -81.78%, что больше максимальной просадки SOYB в -53.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и SOYB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Teucrium Soybean Fund (SOYB) имеют волатильность 5.29% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.