Сравнение PIT с DBA
PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) and DBA (Invesco DB Agriculture Fund) are both exchange-traded funds - PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck, while DBA is a Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return. PIT is actively managed, while DBA is passively managed. Over the past 3 years, PIT returned 20.15%/yr vs 12.81%/yr for DBA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PIT charges 0.55%/yr vs 0.88%/yr for DBA.
Доходность
Сравнение доходности PIT и DBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIT показывает доходность 37.93%, что значительно выше, чем у DBA с доходностью 9.80%.
PIT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 7.53%
- 6 месяцев
- 30.76%
- С начала года
- 37.93%
- 1 год
- 49.68%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.72%
DBA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.45%
- С начала года
- 9.80%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 4.63%
- Всё время*
- 1.55%
Сравнение доходности по годам PIT и DBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 37.93% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 9.80% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 0.55% |
Correlation
The correlation between PIT and DBA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIT vs. DBA — Ранг доходности на риск
PIT
DBA
Сравнение PIT c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIT | DBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.19 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.34 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 2.78 | +7.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIT и DBA
Максимальная просадка PIT за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и DBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIT | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -67.97% | +50.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.20% | -8.67% | -8.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.20% | -12.36% | -4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -22.70% | +15.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -41.00% | +36.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 4.15% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIT и DBA
VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что PIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIT | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 4.33% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 7.65% | +12.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.08% | 10.91% | +11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 13.84% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 13.04% | +4.58% |
Сравнение комиссий PIT и DBA
PIT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DBA в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIT и DBA
Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности DBA в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.26% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.46% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PIT and DBA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIT has higher volatility (6.24%) compared to DBA (4.33%). In terms of maximum drawdown, PIT dropped -17.20% vs DBA's -67.97%.
On 3-year performance, PIT leads with 20.15% vs 12.81% for DBA. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, DBA has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 20.15% return vs 12.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.88% for DBA.
PIT has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 3.26% for DBA.
PIT is categorized as Commodities, while DBA is Agricultural Commodities. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for PIT and 0.88% for DBA.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIT и DBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор