Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) показал доход в 30.72% с начала года и 32.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PDBC составила 9.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 7 нояб. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении PDBC закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 28 авг. 2015 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 9 мар. 2022 г. с доходностью -7.9%.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: годовая альфа составляет 1.78%, бета — 0.31, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 10.11.2014.

• Этот ETF участвовал в 56.67% снижения S&P 500 Index, но только в 40.65% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.31 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.09 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PDBC составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PDBC имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF показал максимальную просадку в 49.52%, зарегистрированную 28 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 370 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF составляет 1.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.