- ISIN
- US73937V1061
- CUSIP
- 73937V106
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 7 нояб. 2014 г.
- Категория
- Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $6B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) прибавил 22.1% с начала года. Текущая цена акции PDBC — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PDBC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,605.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) показал доход в 22.11% с начала года и 25.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PDBC составила 7.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -11.10%
- С начала года
- 22.11%
- 6 месяцев
- 20.75%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 7.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PDBC по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 нояб. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PDBC закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 28 авг. 2015 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 9 мар. 2022 г. с доходностью -7.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.58% | 2.75% | 16.09% | 6.99% | -4.91% | -8.17% | 22.11% | ||||||
| 2025 | 2.46% | 0.38% | 2.02% | -8.73% | 0.80% | 3.99% | 2.53% | -0.90% | 1.36% | 1.12% | 1.25% | 0.10% | 5.96% |
| 2024 | 1.65% | -1.92% | 4.60% | 1.66% | -0.35% | 0.00% | -3.20% | -1.91% | 0.67% | 1.56% | -1.76% | 1.33% | 2.09% |
| 2023 | 1.15% | -4.82% | -0.07% | -0.49% | -6.50% | 2.83% | 8.71% | -0.27% | 1.36% | -1.81% | -2.32% | -3.37% | -6.25% |
| 2022 | 7.82% | 6.73% | 9.02% | 5.73% | 4.61% | -7.53% | -2.33% | -1.42% | -6.85% | 5.07% | 1.29% | -2.65% | 19.23% |
| 2021 | 3.21% | 10.35% | -0.83% | 8.09% | 3.92% | 3.77% | 1.39% | -1.67% | 5.09% | 5.13% | -8.40% | 6.69% | 41.72% |
Метрики бенчмарка
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF has an annualized alpha of 1.00%, beta of 0.30, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 07, 2014.
- This ETF participated in 60.53% of S&P 500 Index downside but only 39.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.30 may look defensive, but with R2 of 0.09 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.09 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.00%
- Бета
- 0.30
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 39.02%
- Участие в снижении
- 60.53%
Комиссия
Комиссия PDBC составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PDBC имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDBC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.46 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 10.92 | -3.21 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.51 | $0.57 | $0.56 | $1.93 | $7.15 | $0.00 | $0.23 | $0.15 | $0.67 | $1.12 |
Дивидендный доход | 3.14% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.93 | $1.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.15 | $7.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF показал максимальную просадку в 49.52%, зарегистрированную 28 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 370 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF составляет 14.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -49.52%апр. 2020 г. | 5y 5mo | 1y 5mo | 6y 11moнояб. 2014 г. - окт. 2021 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -27.63%сент. 2024 г. | 2y 3mo | 1y 5mo | 3y 9moиюнь 2022 г. - март 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -14.44%июнь 2026 г. | 1mo 11d | — | 1mo 12dмай 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -13.22%март 2022 г. | 7d | 1mo 3d | 1mo 10dмарт 2022 г. - апр. 2022 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -11.62%дек. 2021 г. | 1mo 11d | 1mo 18d | 2mo 29dокт. 2021 г. - янв. 2022 г. |
Показатели просадок
| PDBC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -56.78% | +7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -9.10% | -5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.44% | -18.90% | +4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -25.43% | -2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | -33.92% | -6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.44% | -3.21% | -11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.14% | -10.71% | -12.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.04% | +1.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PDBC
Добавьте Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PDBC