PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strate...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

PDBC — это активно управляемый ETF от Invesco. PDBC запущен 7 нояб. 2014 г. и имеет комиссию в 0.58%.

Информация о ETF

ISIN

US73937V1061

CUSIP

73937V106

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

7 нояб. 2014 г.

Категория

Commodities, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия PDBC составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PDBC с DBC PDBC с BCI PDBC с GSG PDBC с BCD PDBC с FTGC PDBC с COMT PDBC с DJP PDBC с USCI PDBC с COMM PDBC с SCHD
Популярные сравнения:
PDBC с DBC PDBC с BCI PDBC с GSG PDBC с BCD PDBC с FTGC PDBC с COMT PDBC с DJP PDBC с USCI PDBC с COMM PDBC с SCHD

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) показал доход в -0.46% с начала года и -4.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PDBC составила 2.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

PDBC

С начала года

-0.46%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

1.93%

1 год

-4.08%

5 лет

15.96%

10 лет

2.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PDBC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.46%0.38%2.02%-8.73%3.94%-0.46%
20241.65%-1.92%4.60%1.66%-0.35%0.00%-3.20%-1.91%0.67%1.56%-1.76%1.33%2.09%
20231.15%-4.82%-0.07%-0.49%-6.50%2.83%8.71%-0.27%1.36%-1.81%-2.32%-3.37%-6.25%
20227.82%6.73%9.02%5.73%4.61%-7.53%-2.33%-1.42%-6.85%5.07%1.29%-2.65%19.23%
20213.21%10.35%-0.83%8.09%3.92%3.77%1.39%-1.67%5.09%5.13%-8.41%6.69%41.72%
2020-8.64%-6.48%-16.47%-2.88%7.49%4.86%4.79%4.79%-3.80%-3.22%9.60%5.25%-7.84%
20197.30%2.91%-0.18%1.20%-6.01%3.61%-0.86%-4.87%1.17%1.79%-0.12%5.76%11.44%
20183.15%-3.33%2.13%3.71%2.23%-2.02%-2.49%0.89%3.36%-5.49%-10.74%-3.88%-12.77%
2017-0.46%-0.17%-3.14%-2.53%-1.73%-0.94%4.12%0.30%2.24%3.62%0.97%2.97%5.05%
2016-5.00%-0.14%4.05%9.99%0.83%4.39%-6.89%0.96%3.99%-0.17%1.44%4.32%18.02%
2015-5.15%3.95%-6.13%6.94%-3.50%0.32%-9.71%-2.06%-3.15%0.80%-5.96%-5.96%-26.85%
2014-6.89%-9.23%-15.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PDBC составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PDBC, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.26
  • За 5 лет: 0.84
  • За 10 лет: 0.15
  • За всё время: 0.05

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.58$0.58$0.56$1.93$7.15$0.00$0.23$0.15$0.67$1.12

Дивидендный доход

4.45%4.43%4.21%13.04%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.93$1.93
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.15$7.15
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2016$1.12$1.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF показал максимальную просадку в 49.52%, зарегистрированную 28 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 370 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF составляет 22.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.52%10 нояб. 2014 г.134228 апр. 2020 г.37014 окт. 2021 г.1712
-27.63%10 июн. 2022 г.56510 сент. 2024 г.———
-13.22%9 мар. 2022 г.616 мар. 2022 г.2218 апр. 2022 г.28
-11.62%21 окт. 2021 г.291 дек. 2021 г.3218 янв. 2022 г.61
-5.4%19 апр. 2022 г.1610 мая 2022 г.1226 мая 2022 г.28

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...