Сравнение DBC с WEAT
DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) and WEAT (Teucrium Wheat Fund) are both exchange-traded funds - DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Index (TWEAT). Both are passively managed. Over the past 10 years, DBC returned 9.00%/yr vs -4.62%/yr for WEAT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. DBC charges 0.85%/yr vs 1.91%/yr for WEAT.
Доходность
Сравнение доходности DBC и WEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBC показывает доходность 30.32%, что значительно выше, чем у WEAT с доходностью 25.14%. За последние 10 лет акции DBC превзошли акции WEAT по среднегодовой доходности: 9.00% против -4.62% соответственно.
DBC
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 25.82%
- С начала года
- 30.32%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 9.00%
- Всё время*
- 1.99%
WEAT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 8.94%
- 6 месяцев
- 22.74%
- С начала года
- 25.14%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -6.46%
- 10 лет*
- -4.62%
- Всё время*
- -10.18%
Сравнение доходности по годам DBC и WEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 30.32% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 25.14% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | 7.98% | 19.39% | 5.81% | -1.35% | -1.17% | -12.79% |
Correlation
The correlation between DBC and WEAT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBC vs. WEAT — Ранг доходности на риск
DBC
WEAT
Сравнение DBC c WEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBC | WEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.10 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 0.74 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 1.42 | +5.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBC и WEAT
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что меньше максимальной просадки WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и WEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBC | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.36% | -84.32% | +7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -14.44% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -46.27% | +29.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -67.83% | +40.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.71% | -67.83% | +26.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.61% | -80.29% | +55.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.11% | -63.26% | +17.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 7.47% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и WEAT
Текущая волатильность для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) составляет 6.08%, в то время как у Teucrium Wheat Fund (WEAT) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что DBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBC | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 7.40% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.76% | 19.23% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 22.22% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 30.29% | -11.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 26.81% | -9.00% |
Сравнение комиссий DBC и WEAT
DBC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии WEAT в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и WEAT
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как WEAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.55% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBC and WEAT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAT has higher volatility (7.40%) compared to DBC (6.08%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs WEAT's -84.32%.
On 10-year performance, DBC leads with 9.00% vs -4.62% for WEAT. On fees, DBC is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DBC has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBC has performed better with a 9.00% return vs -4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.
DBC has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.00% for WEAT.
DBC is categorized as Commodities, while WEAT is Agricultural Commodities. DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while WEAT tracks Teucrium Wheat Index (TWEAT). They also come from different issuers: Invesco and Teucrium. Their fees differ too: 0.85% for DBC and 1.91% for WEAT.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBC и WEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор