Сравнение FTGC с SOYB
FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) and SOYB (Teucrium Soybean Fund) are both exchange-traded funds - FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust, while SOYB is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark. FTGC is actively managed, while SOYB is passively managed. Over the past 10 years, FTGC returned 7.95%/yr vs 3.18%/yr for SOYB. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FTGC charges 0.95%/yr vs 1.88%/yr for SOYB.
Доходность
Сравнение доходности FTGC и SOYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTGC показывает доходность 26.97%, что значительно выше, чем у SOYB с доходностью 18.39%. За последние 10 лет акции FTGC превзошли акции SOYB по среднегодовой доходности: 7.95% против 3.18% соответственно.
FTGC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 5.36%
- 6 месяцев
- 22.85%
- С начала года
- 26.97%
- 1 год
- 34.87%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 7.95%
- Всё время*
- 3.30%
SOYB
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 6.63%
- 6 месяцев
- 17.74%
- С начала года
- 18.39%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- -3.49%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 3.18%
- Всё время*
- 0.36%
Сравнение доходности по годам FTGC и SOYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 26.97% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 2.17% | 6.40% | -12.75% | 2.73% |
SOYB Teucrium Soybean Fund | 18.39% | 1.77% | -20.48% | -5.23% | 25.27% | 16.85% | 22.99% | -2.16% | -9.51% | -6.38% |
Correlation
The correlation between FTGC and SOYB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г. | 0.46 |
The correlation between FTGC and SOYB shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGC vs. SOYB — Ранг доходности на риск
FTGC
SOYB
Сравнение FTGC c SOYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTGC | SOYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.03 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 5.32 | +4.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTGC и SOYB
Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки SOYB в -53.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и SOYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGC | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -53.76% | -5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -8.78% | -3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.34% | -31.01% | +18.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -31.01% | +8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | -33.93% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -11.70% | +6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.23% | -25.67% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.36% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGC и SOYB
Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 4.53%, в то время как у Teucrium Soybean Fund (SOYB) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGC | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.78% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 9.55% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 12.99% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 17.12% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 16.74% | -2.02% |
Сравнение комиссий FTGC и SOYB
FTGC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOYB в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGC и SOYB
Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%, тогда как SOYB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.26% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
SOYB Teucrium Soybean Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTGC and SOYB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOYB has higher volatility (4.78%) compared to FTGC (4.53%). In terms of maximum drawdown, FTGC dropped -59.47% vs SOYB's -53.76%.
On 10-year performance, FTGC leads with 7.95% vs 3.18% for SOYB. On fees, FTGC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FTGC has performed better with a 7.95% return vs 3.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTGC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.88% for SOYB.
FTGC has the higher dividend yield at 15.26%, compared with 0.00% for SOYB.
FTGC is categorized as Commodities, while SOYB is Agricultural Commodities. They also come from different issuers: First Trust and Teucrium. Their fees differ too: 0.95% for FTGC and 1.88% for SOYB.
FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTGC и SOYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор