Сравнение GLD с CF
GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while CF (CF Industries Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GLD returned 11.27%/yr vs 20.49%/yr for CF. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLD и CF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 61.28%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям CF по среднегодовой доходности: 11.27% против 20.49% соответственно.
GLD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.04%
- 6 месяцев
- -12.74%
- С начала года
- -7.24%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 11.27%
- Всё время*
- 10.24%
CF
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 20.05%
- 6 месяцев
- 43.79%
- С начала года
- 61.28%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 23.45%
- 10 лет*
- 20.49%
- Всё время*
- 21.17%
Сравнение доходности по годам GLD и CF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -7.24% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 61.28% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% | 40.24% |
Correlation
The correlation between GLD and CF is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2005 г. | 0.11 |
The correlation between GLD and CF shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. CF — Ранг доходности на риск
GLD
CF
Сравнение GLD c CF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | CF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.43 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 3.08 | -1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и CF
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и CF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -76.73% | +31.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.40% | -25.45% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.40% | -29.16% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -48.36% | +21.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.40% | -60.74% | +34.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.87% | -9.83% | -16.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.19% | -24.90% | +8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.28% | 11.81% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и CF
Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 6.38%, в то время как у CF Industries Holdings, Inc. (CF) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 8.25% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.20% | 35.39% | -11.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.06% | 41.72% | -13.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 38.04% | -19.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 40.08% | -23.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и CF
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.62% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and CF have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CF has higher volatility (8.25%) compared to GLD (6.38%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs CF's -76.73%.
CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и CF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор