PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DBA с DBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBA и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.21%
-6.00%
DBA
DBC

Доходность по периодам

С начала года, DBA показывает доходность 26.42%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции DBA уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 0.97% против 1.13% соответственно.


DBA

С начала года

26.42%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

9.20%

1 год

23.84%

5 лет (среднегодовая)

11.82%

10 лет (среднегодовая)

0.97%

DBC

С начала года

1.59%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

-6.00%

1 год

-3.13%

5 лет (среднегодовая)

9.01%

10 лет (среднегодовая)

1.13%

Основные характеристики


DBADBC
Коэф-т Шарпа1.33-0.13
Коэф-т Сортино1.84-0.09
Коэф-т Омега1.240.99
Коэф-т Кальмара0.51-0.04
Коэф-т Мартина4.18-0.37
Индекс Язвы5.79%5.15%
Дневная вол-ть18.20%14.45%
Макс. просадка-67.97%-76.36%
Текущая просадка-32.93%-46.80%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBA и DBC

DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DBC в 0.85%.


DBA
Invesco DB Agriculture Fund
График комиссии DBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%
График комиссии DBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между DBA и DBC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DBA c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DBA, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.33-0.13
Коэффициент Сортино DBA, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.84-0.09
Коэффициент Омега DBA, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.240.99
Коэффициент Кальмара DBA, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.51-0.04
Коэффициент Мартина DBA, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.18-0.37
DBA
DBC

Показатель коэффициента Шарпа DBA на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа DBC равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBA и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33
-0.13
DBA
DBC

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBA и DBC

Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности DBC в 4.86%


TTM202320222021202020192018
DBA
Invesco DB Agriculture Fund
3.66%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
4.86%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%

Просадки

Сравнение просадок DBA и DBC

Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-32.93%
-46.80%
DBA
DBC

Волатильность

Сравнение волатильности DBA и DBC

Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 3.80%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.80%
5.67%
DBA
DBC