Сравнение DBA с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
DBA и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBA или DBC.
Основные характеристики
| DBA | DBC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.38% | -0.09% |
| Дох-ть за 1 год | 19.68% | -5.28% |
| Дох-ть за 3 года | 10.88% | 2.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.06% | 8.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.65% | 1.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | -0.27 |
| Коэф-т Сортино | 1.66 | -0.27 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 0.97 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | -0.08 |
| Коэф-т Мартина | 3.70 | -0.77 |
| Индекс Язвы | 5.79% | 5.04% |
| Дневная вол-ть | 18.26% | 14.61% |
| Макс. просадка | -67.97% | -76.36% |
| Текущая просадка | -34.54% | -47.68% |
Корреляция
Корреляция между DBA и DBC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DBA и DBC
С начала года, DBA показывает доходность 23.38%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции DBA уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 0.65% против 1.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBA и DBC
DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DBC в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBA c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBA и DBC
Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности DBC в 4.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.75% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.95% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок DBA и DBC
Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBA и DBC
Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 4.04%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.