Сравнение DBA с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
DBA и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBA или DBC.
Основные характеристики
| DBA | DBC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.04% | 6.22% |
| Дох-ть за 1 год | 19.16% | 8.29% |
| Дох-ть за 3 года | 10.96% | 10.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.88% | 9.59% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.96% | -0.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 0.52 |
| Дневная вол-ть | 16.22% | 13.69% |
| Макс. просадка | -67.97% | -76.36% |
| Current Drawdown | -38.97% | -44.38% |
Корреляция
Корреляция между DBA и DBC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DBA и DBC
С начала года, DBA показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью 6.22%. За последние 10 лет акции DBA уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: -0.96% против -0.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBA и DBC
DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DBC в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBA c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBA и DBC
Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности DBC в 4.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 4.03% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.65% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок DBA и DBC
Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBA и DBC
Invesco DB Agriculture Fund (DBA) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что DBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.