Сравнение COMT с BG
COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index, while BG (Bunge Limited) is a stock. Over the past 10 years, COMT returned 8.70%/yr vs 10.09%/yr for BG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COMT и BG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 31.39%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью 36.86%. За последние 10 лет акции COMT уступали акциям BG по среднегодовой доходности: 8.70% против 10.09% соответственно.
COMT
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 4.27%
- 6 месяцев
- 27.35%
- С начала года
- 31.39%
- 1 год
- 33.27%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 8.70%
- Всё время*
- 3.44%
BG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 7.03%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 36.86%
- 1 год
- 66.46%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 10.09%
- Всё время*
- 10.67%
Сравнение доходности по годам COMT и BG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 31.39% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
BG Bunge Limited | 36.86% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
Correlation
The correlation between COMT and BG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMT vs. BG — Ранг доходности на риск
COMT
BG
Сравнение COMT c BG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMT | BG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 3.31 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 11.12 | -4.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMT и BG
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и BG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMT | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -77.34% | +25.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.57% | -20.18% | +2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | -38.82% | +21.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -41.49% | +12.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -60.49% | +21.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -8.31% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.95% | -28.82% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 6.00% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и BG
Текущая волатильность для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) составляет 5.69%, в то время как у Bunge Limited (BG) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что COMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMT | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 8.81% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.64% | 20.12% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 30.98% | -9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 29.39% | -8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 31.07% | -12.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и BG
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности BG в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.34% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.89% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
COMT and BG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BG has higher volatility (8.81%) compared to COMT (5.69%). In terms of maximum drawdown, COMT dropped -51.89% vs BG's -77.34%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COMT и BG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор