Сравнение PDBC с FTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC).
PDBC и FTGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDBC или FTGC.
Корреляция
Корреляция между PDBC и FTGC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDBC и FTGC
Основные характеристики
PDBC:
0.55
FTGC:
1.38
PDBC:
0.86
FTGC:
2.02
PDBC:
1.10
FTGC:
1.24
PDBC:
0.27
FTGC:
0.82
PDBC:
1.43
FTGC:
4.18
PDBC:
5.26%
FTGC:
3.82%
PDBC:
13.75%
FTGC:
11.59%
PDBC:
-49.52%
FTGC:
-59.47%
PDBC:
-18.21%
FTGC:
-6.20%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDBC показывает доходность 5.47%, а FTGC немного ниже – 5.35%. За последние 10 лет акции PDBC превзошли акции FTGC по среднегодовой доходности: 3.87% против 2.48% соответственно.
PDBC
5.47%
6.71%
2.80%
8.32%
9.78%
3.87%
FTGC
5.35%
6.21%
8.27%
15.69%
11.15%
2.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBC и FTGC
PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PDBC и FTGC
PDBC
FTGC
Сравнение PDBC c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и FTGC
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности FTGC в 2.90%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.20% | 4.43% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 2.90% | 3.06% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDBC и FTGC
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и FTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и FTGC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеют волатильность 3.58% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.