PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PDBC с FTGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBC с FTGC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC).

PDBC и FTGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDBC или FTGC.

Корреляция

Корреляция между PDBC и FTGC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PDBC и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDBC:

-0.29

FTGC:

0.38

Коэф-т Сортино

PDBC:

-0.28

FTGC:

0.67

Коэф-т Омега

PDBC:

0.97

FTGC:

1.08

Коэф-т Кальмара

PDBC:

-0.16

FTGC:

0.31

Коэф-т Мартина

PDBC:

-0.71

FTGC:

1.29

Индекс Язвы

PDBC:

6.20%

FTGC:

4.34%

Дневная вол-ть

PDBC:

15.86%

FTGC:

13.45%

Макс. просадка

PDBC:

-49.52%

FTGC:

-59.47%

Текущая просадка

PDBC:

-23.34%

FTGC:

-8.22%

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции PDBC превзошли акции FTGC по среднегодовой доходности: 2.69% против 2.23% соответственно.

PDBC

С начала года

-1.15%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

0.31%

1 год

-4.54%

5 лет

16.51%

10 лет

2.69%

FTGC

С начала года

3.08%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

6.60%

1 год

5.04%

5 лет

16.57%

10 лет

2.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PDBC и FTGC

PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.

FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDBC и FTGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBC
Ранг риск-скорректированной доходности PDBC, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг риск-скорректированной доходности FTGC, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTGC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDBC c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа FTGC равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и FTGC

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности FTGC в 2.89%

TTM202420232022202120202019201820172016
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		4.48%4.43%4.21%13.04%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.50%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		2.89%3.06%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDBC и FTGC

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и FTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и FTGC

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...