PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LNG с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LNG с COMT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

LNG (Cheniere Energy, Inc.) is a stock, while COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Over the past 10 years, LNG returned 21.07%/yr vs 8.70%/yr for COMT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 36.98%, что значительно выше, чем у COMT с доходностью 31.39%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции COMT по среднегодовой доходности: 21.07% против 8.70% соответственно.

LNG

1 день
0.89%
1 месяц
16.70%
6 месяцев
28.82%
С начала года
36.98%
1 год
9.52%
3 года*
19.93%
5 лет*
26.92%
10 лет*
21.07%
Всё время*
12.88%

COMT

1 день
0.15%
1 месяц
4.27%
6 месяцев
27.35%
С начала года
31.39%
1 год
33.27%
3 года*
12.00%
5 лет*
12.10%
10 лет*
8.70%
Всё время*
3.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		36.98%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		31.39%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between LNG and COMT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

LNG vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LNGCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
1.55

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
2.14

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

1.90

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.75

6.26

-5.51

LNG vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LNG и COMT

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-51.89%

-45.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-17.57%

-6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-17.57%

-7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-29.00%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-39.22%

-18.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.56%

-10.46%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.06%

-23.95%

-19.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.00%

5.33%

+7.67%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и COMT

Cheniere Energy, Inc. (LNG) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что LNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

5.69%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.62%

19.64%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

21.59%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.33%

21.10%

+9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.29%

18.85%

+13.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и COMT

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности COMT в 5.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		5.89%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.82%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LNG and COMT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (8.07%) compared to COMT (5.69%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs COMT's -51.89%.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор