Сравнение PIT с HGER
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER).
PIT и HGER являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PIT и HGER
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIT и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 35.92% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 2.74% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 25.22% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 2.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PIT показывает доходность 35.92%, что значительно выше, чем у HGER с доходностью 25.22%.
PIT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 13.34%
- С начала года
- 35.92%
- 6 месяцев
- 42.54%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- 25.22%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 37.94%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIT и HGER
PIT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.
Доходность на риск
PIT vs. HGER — Ранг доходности на риск
PIT
HGER
Сравнение PIT c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIT | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 2.11 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 2.78 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.39 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 4.35 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.49 | 15.38 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIT | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.11 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.90 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PIT и HGER составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIT и HGER
Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности HGER в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.56% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.66% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок PIT и HGER
Максимальная просадка PIT за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и HGER.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIT | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -23.31% | +11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -8.84% | -2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -0.38% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -7.90% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.50% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIT и HGER
VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что PIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIT | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 7.23% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.36% | 14.60% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.27% | 18.06% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 17.78% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 17.78% | -0.74% |